Ratingový model 304

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 459
• AUC: 0.8273
• IE: 0.3305
• IER: 0.2533

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5301	1.0000	459	244	0.5316	0.4859	0.5772	0.4858	0.5773	0.5314	0.4889	0.5765
2	0.1447	0.5301	649	85	0.1310	0.1050	0.1569	0.1063	0.1572	0.1297	0.1040	0.1603
3	0.0736	0.1447	649	38	0.0586	0.0405	0.0766	0.0416	0.0770	0.0594	0.0401	0.0809
4	0.0508	0.0736	649	36	0.0555	0.0379	0.0731	0.0385	0.0740	0.0544	0.0384	0.0740
5	0.0381	0.0508	649	28	0.0431	0.0275	0.0588	0.0277	0.0601	0.0439	0.0300	0.0594
6	0.0253	0.0381	649	15	0.0231	0.0116	0.0347	0.0123	0.0354	0.0236	0.0139	0.0347
7	0.0149	0.0253	648	11	0.0170	0.0070	0.0269	0.0077	0.0278	0.0171	0.0062	0.0278
8	0.0000	0.0149	648	2	0.0031	−0.0012	0.0074	0.0000	0.0077	0.0034	0.0000	0.0077

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
6061	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0741	0.0426	0.1055	0.0701	0.0205	0.1760
6062	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0850	0.0510	0.1189	0.0928	0.0164	0.3477
6063	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1010	0.0540	0.1479	0.0856	0.0369	0.1376
6064	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7029	−0.1258	1.5316	0.6880	0.4977	0.8422
6065	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6129	−0.3670	1.5928	0.6499	0.4058	0.8103
6066	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8361	0.5305	1.1416	0.8281	0.7530	0.9008
6067	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0770	−0.0162	0.1703	0.1089	0.0227	0.2048
6068	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0365	0.0145	0.0584	0.0415	0.0177	0.0923
6069	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1280	−0.1650	0.4210	0.1150	0.0384	0.2273
6070	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0455	0.0068	0.0842	0.0396	0.0156	0.0747
6071	Nový úvěr č. 1	0.7347	0.4686	1.0008	0.6132	0.0901	0.9178
6072	Nový úvěr č. 2	0.0148	−0.0030	0.0325	0.0511	0.0019	0.1608
6073	Nový úvěr č. 3	0.3451	−0.4822	1.1725	0.3474	0.0558	0.7584
6074	Nový úvěr č. 4	0.0442	0.0063	0.0822	0.0625	0.0190	0.2558
6075	Nový úvěr č. 5	0.0606	0.0284	0.0928	0.0396	0.0018	0.1194
6076	Nový úvěr č. 6	0.1026	0.0433	0.1620	0.1675	0.0058	0.8097
6077	Nový úvěr č. 7	0.1046	0.0399	0.1694	0.0771	0.0017	0.2489
6078	Nový úvěr č. 8	0.0802	0.0041	0.1563	0.0714	0.0090	0.1260
6079	Nový úvěr č. 9	0.8771	0.7087	1.0454	0.8341	0.6612	0.9210
6080	Nový úvěr č. 10	0.0395	−0.0450	0.1240	0.0531	0.0021	0.1392

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
910	10	2500	244	0.4218	0.6272
911	10	5000	481	0.4217	0.6601
912	10	10000	939	0.4156	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
92	303	304	10	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	4.8510
in1->h1	−4.2723
in2->h1	0.2334
in3->h1	0.3245
in4->h1	−0.0789
in5->h1	0.0770
in6->h1	0.0155
in7->h1	−0.1008
in8->h1	2.0031
in0->h2	−1.5634
in1->h2	−1.7010
in2->h2	0.8797
in3->h2	−2.4283
in4->h2	−1.0706
in5->h2	0.9751
in6->h2	0.1057
in7->h2	1.2000
in8->h2	1.3563
in0->h3	−1.4461
in1->h3	1.0868
in2->h3	−0.4152
in3->h3	−0.8479
in4->h3	0.6207
in5->h3	−0.4697
in6->h3	−0.0535
in7->h3	−0.3164
in8->h3	−1.2839
h0->out	2.4104
h1->out	−4.3838
h2->out	−2.2309
h3->out	−2.8643

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8