Ratingový model 301

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 459
  • AUC: 0.8230
  • IE: 0.3274
  • IER: 0.2601

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7057 1.0000 459 247 0.5381 0.4925 0.5837 0.4924 0.5839 0.5371 0.4978 0.5752
2 0.2652 0.7057 649 77 0.1186 0.0938 0.1435 0.0940 0.1433 0.1207 0.1001 0.1488
3 0.0566 0.2652 649 39 0.0601 0.0418 0.0784 0.0431 0.0786 0.0597 0.0423 0.0801
4 0.0275 0.0566 649 22 0.0339 0.0200 0.0478 0.0200 0.0478 0.0337 0.0208 0.0486
5 0.0187 0.0275 649 23 0.0354 0.0212 0.0497 0.0216 0.0508 0.0352 0.0208 0.0493
6 0.0112 0.0187 649 25 0.0385 0.0237 0.0533 0.0247 0.0539 0.0387 0.0247 0.0563
7 0.0059 0.0112 648 15 0.0231 0.0116 0.0347 0.0123 0.0355 0.0228 0.0139 0.0332
8 0.0000 0.0059 648 11 0.0170 0.0070 0.0269 0.0077 0.0278 0.0173 0.0084 0.0278

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6001 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0154 0.0000 0.0000 0.0156 0.0091 0.0296
6002 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0129 0.0000 0.0000 0.0135 0.0066 0.0309
6003 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0340 0.0000 0.0000 0.0334 0.0207 0.0489
6004 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8413 0.0000 0.0000 0.8443 0.7876 0.8863
6005 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7540 0.0000 0.0000 0.7597 0.6784 0.8196
6006 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8636 0.0000 0.0000 0.8644 0.8222 0.9039
6007 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3127 0.0000 0.0000 0.3063 0.2087 0.4228
6008 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0464 0.0000 0.0000 0.0473 0.0377 0.0597
6009 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0891 0.0000 0.0000 0.0886 0.0720 0.1077
6010 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0125 0.0000 0.0000 0.0125 0.0086 0.0173
6011 Nový úvěr č. 1 0.9436 0.0000 0.0000 0.9444 0.9065 0.9710
6012 Nový úvěr č. 2 0.0047 0.0000 0.0000 0.0046 0.0020 0.0093
6013 Nový úvěr č. 3 0.2675 0.0000 0.0000 0.2729 0.2276 0.3275
6014 Nový úvěr č. 4 0.0087 0.0000 0.0000 0.0086 0.0056 0.0116
6015 Nový úvěr č. 5 0.0200 0.0000 0.0000 0.0199 0.0132 0.0293
6016 Nový úvěr č. 6 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 0.0003 0.0022
6017 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0009
6018 Nový úvěr č. 8 0.0216 0.0000 0.0000 0.0214 0.0117 0.0353
6019 Nový úvěr č. 9 0.9186 0.0000 0.0000 0.9212 0.8859 0.9472
6020 Nový úvěr č. 10 0.0531 0.0000 0.0000 0.0536 0.0276 0.0864

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
901 10 2500 244 0.4128 0.2827
902 10 5000 481 0.4144 0.6601
903 10 10000 939 0.4050 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.0239
1 0.3386
2 −0.1105
3 −1.0694
4 −0.0806
5 −0.1454
6 0.2193
7 0.2045
8 −0.6309

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8