Ratingový model 289

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 55
  • AUC: 0.8011
  • IE: 0.4031
  • IER: 0.1895

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6618 1.0000 55 27 0.4909 0.3588 0.6230 0.3636 0.6182 0.4835 0.3264 0.6000
2 0.2461 0.6618 64 10 0.1563 0.0673 0.2452 0.0781 0.2500 0.1556 0.0781 0.2344
3 0.0695 0.2461 64 6 0.0938 0.0223 0.1652 0.0313 0.1719 0.0938 0.0313 0.1719
4 0.0417 0.0695 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0170 0.0000 0.0551
5 0.0302 0.0417 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0452 0.0000 0.1020
6 0.0204 0.0302 63 4 0.0635 0.0033 0.1237 0.0159 0.1270 0.0652 0.0159 0.1270
7 0.0128 0.0204 63 2 0.0317 −0.0115 0.0750 0.0000 0.0794 0.0356 0.0000 0.0794
8 0.0000 0.0128 63 2 0.0317 −0.0115 0.0750 0.0000 0.0794 0.0321 0.0000 0.0794

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5761 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0302 0.0000 0.0000 0.0392 0.0078 0.1010
5762 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0297 0.0000 0.0000 0.0467 0.0042 0.1641
5763 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0593 0.0000 0.0000 0.0724 0.0172 0.1890
5764 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8293 0.0000 0.0000 0.7936 0.4755 0.9471
5765 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8297 0.0000 0.0000 0.7823 0.4575 0.9598
5766 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8116 0.0000 0.0000 0.7911 0.5824 0.9236
5767 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2257 0.0000 0.0000 0.2365 0.0616 0.4980
5768 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0771 0.0000 0.0000 0.0827 0.0304 0.1580
5769 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1195 0.0000 0.0000 0.1197 0.0515 0.2216
5770 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0253 0.0000 0.0000 0.0274 0.0081 0.0637
5771 Nový úvěr č. 1 0.9011 0.0000 0.0000 0.8555 0.5657 0.9869
5772 Nový úvěr č. 2 0.0063 0.0000 0.0000 0.0159 0.0006 0.0774
5773 Nový úvěr č. 3 0.3262 0.0000 0.0000 0.3127 0.1658 0.5231
5774 Nový úvěr č. 4 0.0175 0.0000 0.0000 0.0193 0.0061 0.0505
5775 Nový úvěr č. 5 0.0388 0.0000 0.0000 0.0460 0.0114 0.1189
5776 Nový úvěr č. 6 0.0032 0.0000 0.0000 0.0098 0.0002 0.0477
5777 Nový úvěr č. 7 0.0017 0.0000 0.0000 0.0052 0.0000 0.0291
5778 Nový úvěr č. 8 0.0475 0.0000 0.0000 0.0637 0.0093 0.2050
5779 Nový úvěr č. 9 0.9192 0.0000 0.0000 0.8968 0.7445 0.9843
5780 Nový úvěr č. 10 0.1029 0.0000 0.0000 0.1393 0.0162 0.4235

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
865 10 250 24 0.4249 0.2700
866 10 500 59 0.4907 0.2700
867 10 1000 106 0.4383 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 5.9163
1 0.2946
2 −0.0122
3 −1.0441
4 0.1115
5 −0.1353
6 0.0713
7 0.0472
8 −0.5002

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8