Validace ratingového modelu 867

Všeobecné informace

• Ratingový model: 289
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 106
• Brier Skill Score: 0.4383
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	67	52	0.4909	0.7761	0.6763	0.8759	0.6716	0.8657	0.7776	0.6716	0.8735
2	78	12	0.1563	0.1538	0.0738	0.2339	0.0769	0.2436	0.1501	0.0769	0.2442
3	147	18	0.0938	0.1224	0.0695	0.1754	0.0748	0.1769	0.1235	0.0713	0.1769
4	152	8	0.0156	0.0526	0.0171	0.0881	0.0197	0.0921	0.0506	0.0163	0.0855
5	130	7	0.0469	0.0538	0.0150	0.0926	0.0154	0.0923	0.0507	0.0154	0.0923
6	115	3	0.0635	0.0261	−0.0030	0.0552	0.0000	0.0609	0.0261	0.0000	0.0609
7	111	2	0.0317	0.0180	−0.0067	0.0428	0.0000	0.0450	0.0171	0.0000	0.0408
8	200	4	0.0317	0.0200	0.0006	0.0394	0.0050	0.0400	0.0201	0.0050	0.0400

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8436
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7989
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8884
• Bootstrap – průměr: 0.8392
• Bootstrap – dolní limit: 0.7883
• Bootstrap – horní limit: 0.8814

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3259
• Bootstrap – průměr: 0.3230
• Bootstrap – dolní limit: 0.2600
• Bootstrap – horní limit: 0.3757

IER

• Hodnota: 0.3318
• Bootstrap – průměr: 0.3396
• Bootstrap – dolní limit: 0.2597
• Bootstrap – horní limit: 0.4266

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8