Ratingový model 288

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1349
  • AUC: 0.8395
  • IE: 0.3185
  • IER: 0.2722

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5500 1.0000 1349 722 0.5352 0.5086 0.5618 0.5085 0.5619 0.5352 0.5133 0.5594
2 0.1531 0.5500 1944 243 0.1250 0.1103 0.1397 0.1106 0.1399 0.1248 0.1108 0.1376
3 0.0716 0.1531 1944 136 0.0700 0.0586 0.0813 0.0586 0.0813 0.0701 0.0599 0.0816
4 0.0461 0.0716 1944 93 0.0478 0.0384 0.0573 0.0386 0.0576 0.0481 0.0409 0.0571
5 0.0355 0.0461 1944 61 0.0314 0.0236 0.0391 0.0237 0.0391 0.0321 0.0252 0.0401
6 0.0237 0.0355 1944 44 0.0226 0.0160 0.0292 0.0165 0.0293 0.0223 0.0167 0.0301
7 0.0142 0.0237 1944 39 0.0201 0.0138 0.0263 0.0139 0.0267 0.0199 0.0136 0.0260
8 0.0000 0.0142 1944 11 0.0057 0.0023 0.0090 0.0026 0.0093 0.0054 0.0031 0.0080

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5741 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0332 −0.0041 0.0705 0.0412 0.0231 0.0702
5742 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0300 −0.0166 0.0767 0.0486 0.0204 0.1162
5743 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0919 −0.0280 0.2119 0.0807 0.0452 0.1166
5744 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6914 −0.3865 1.7694 0.7115 0.6052 0.8171
5745 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7057 0.2585 1.1530 0.7155 0.5894 0.8070
5746 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8574 0.5952 1.1196 0.8399 0.7979 0.8821
5747 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1176 −0.1033 0.3385 0.1159 0.0527 0.1713
5748 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0341 −0.0084 0.0766 0.0352 0.0209 0.0530
5749 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0975 −0.0849 0.2798 0.0892 0.0573 0.1297
5750 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0448 −0.0177 0.1073 0.0420 0.0289 0.0590
5751 Nový úvěr č. 1 0.1083 −0.2115 0.4282 0.5564 0.0675 0.9047
5752 Nový úvěr č. 2 0.1652 −0.0364 0.3668 0.0561 0.0124 0.1127
5753 Nový úvěr č. 3 0.1567 −0.2503 0.5637 0.2182 0.0723 0.4007
5754 Nový úvěr č. 4 0.0482 −0.0610 0.1574 0.0390 0.0178 0.0722
5755 Nový úvěr č. 5 0.0143 −0.0448 0.0734 0.0258 0.0015 0.0895
5756 Nový úvěr č. 6 0.5482 0.0230 1.0734 0.2361 0.0208 0.8829
5757 Nový úvěr č. 7 0.6053 0.0751 1.1355 0.0671 0.0118 0.1817
5758 Nový úvěr č. 8 0.1126 0.0186 0.2067 0.0883 0.0392 0.2175
5759 Nový úvěr č. 9 0.9017 0.6385 1.1649 0.8609 0.7864 0.9170
5760 Nový úvěr č. 10 0.1100 0.0150 0.2050 0.0794 0.0109 0.2756

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
862 9 7478 679 0.4295 0.6272
863 9 14957 1391 0.4242 0.6601
864 9 29914 2740 0.4193 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
88 287 288 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.4387
in1->h1 0.9101
in2->h1 −0.2035
in3->h1 −1.7445
in4->h1 0.0557
in5->h1 −0.3033
in6->h1 0.3561
in7->h1 0.0434
in8->h1 −1.9332
in0->h2 0.3859
in1->h2 −4.0591
in2->h2 0.0379
in3->h2 −0.4630
in4->h2 0.2981
in5->h2 −0.2166
in6->h2 0.1335
in7->h2 −0.1682
in8->h2 −1.2454
in0->h3 2.0078
in1->h3 −3.3720
in2->h3 0.1345
in3->h3 0.2820
in4->h3 0.0583
in5->h3 0.1167
in6->h3 −0.1318
in7->h3 −0.1864
in8->h3 2.6812
h0->out 3.2674
h1->out −5.8251
h2->out 3.0366
h3->out −5.2509

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8