Ratingový model 287

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1349
  • AUC: 0.8359
  • IE: 0.3203
  • IER: 0.2661

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5485 1.0000 1349 717 0.5315 0.5049 0.5581 0.5048 0.5582 0.5313 0.5041 0.5643
2 0.1480 0.5485 1944 244 0.1255 0.1108 0.1402 0.1111 0.1404 0.1247 0.1090 0.1386
3 0.0645 0.1480 1944 139 0.0715 0.0600 0.0830 0.0602 0.0833 0.0717 0.0622 0.0813
4 0.0410 0.0645 1944 83 0.0427 0.0337 0.0517 0.0340 0.0520 0.0424 0.0326 0.0522
5 0.0336 0.0410 1944 64 0.0329 0.0250 0.0409 0.0252 0.0412 0.0335 0.0260 0.0430
6 0.0269 0.0336 1944 49 0.0252 0.0182 0.0322 0.0185 0.0324 0.0249 0.0188 0.0319
7 0.0199 0.0269 1944 34 0.0175 0.0117 0.0233 0.0118 0.0237 0.0174 0.0136 0.0237
8 0.0000 0.0199 1944 19 0.0098 0.0054 0.0141 0.0057 0.0144 0.0097 0.0059 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5721 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0377 −0.0727 0.1481 0.0387 0.0184 0.0651
5722 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0343 −0.0934 0.1620 0.0398 0.0155 0.0833
5723 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0645 −0.0801 0.2092 0.0761 0.0428 0.1154
5724 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7538 −0.1900 1.6976 0.7225 0.6200 0.8284
5725 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7617 −0.0098 1.5332 0.7430 0.6520 0.8386
5726 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8523 0.3980 1.3066 0.8538 0.7913 0.8977
5727 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1130 −0.1758 0.4019 0.1228 0.0489 0.1992
5728 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0319 −0.0481 0.1118 0.0314 0.0171 0.0449
5729 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1135 −0.2546 0.4816 0.1071 0.0712 0.1451
5730 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0465 −0.0406 0.1336 0.0400 0.0179 0.0575
5731 Nový úvěr č. 1 0.8430 0.4361 1.2499 0.7597 0.1159 0.9275
5732 Nový úvěr č. 2 0.0926 −0.0759 0.2611 0.0836 0.0326 0.1659
5733 Nový úvěr č. 3 0.2920 −0.9706 1.5546 0.2742 0.1172 0.4092
5734 Nový úvěr č. 4 0.0465 −0.0373 0.1303 0.0367 0.0043 0.0533
5735 Nový úvěr č. 5 0.0316 −0.0718 0.1350 0.0321 0.0048 0.0632
5736 Nový úvěr č. 6 0.0613 −0.0670 0.1897 0.1232 0.0283 0.4552
5737 Nový úvěr č. 7 0.0619 −0.1644 0.2882 0.0689 0.0272 0.1441
5738 Nový úvěr č. 8 0.0730 −0.1276 0.2736 0.0784 0.0427 0.1362
5739 Nový úvěr č. 9 0.8697 0.6317 1.1077 0.8740 0.8133 0.9358
5740 Nový úvěr č. 10 0.0520 −0.1226 0.2267 0.0698 0.0253 0.1899

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
859 9 7478 679 0.4291 0.6601
860 9 14957 1391 0.4232 0.6272
861 9 29914 2740 0.4187 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
88 287 288 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 5.1835
in1->h1 −3.6811
in2->h1 0.1463
in3->h1 −0.4181
in4->h1 0.0735
in5->h1 0.1535
in6->h1 0.0316
in7->h1 0.0082
in8->h1 1.7959
in0->h2 0.1083
in1->h2 −0.3788
in2->h2 −0.1531
in3->h2 −0.9429
in4->h2 0.5040
in5->h2 0.5586
in6->h2 0.6061
in7->h2 0.4622
in8->h2 0.0416
in0->h3 −0.3886
in1->h3 −0.1939
in2->h3 0.0926
in3->h3 0.7965
in4->h3 0.3118
in5->h3 0.6339
in6->h3 0.3163
in7->h3 0.5853
in8->h3 0.5869
h0->out 1.0936
h1->out −4.3820
h2->out −1.6051
h3->out 1.9406

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8