Ratingový model 281

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1145
  • AUC: 0.8360
  • IE: 0.3242
  • IER: 0.2683

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7263 1.0000 1145 607 0.5301 0.5012 0.5590 0.5013 0.5590 0.5311 0.5003 0.5546
2 0.2718 0.7263 1623 209 0.1288 0.1125 0.1451 0.1128 0.1454 0.1301 0.1149 0.1445
3 0.0518 0.2718 1622 101 0.0623 0.0505 0.0740 0.0506 0.0740 0.0624 0.0508 0.0752
4 0.0240 0.0518 1622 82 0.0506 0.0399 0.0612 0.0401 0.0617 0.0503 0.0388 0.0614
5 0.0157 0.0240 1622 58 0.0358 0.0267 0.0448 0.0271 0.0450 0.0364 0.0290 0.0447
6 0.0093 0.0157 1622 47 0.0290 0.0208 0.0371 0.0210 0.0376 0.0289 0.0215 0.0370
7 0.0049 0.0093 1622 22 0.0136 0.0079 0.0192 0.0080 0.0197 0.0136 0.0083 0.0185
8 0.0000 0.0049 1622 19 0.0117 0.0065 0.0170 0.0068 0.0173 0.0118 0.0058 0.0166

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5601 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0118 0.0000 0.0000 0.0122 0.0082 0.0161
5602 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0093 0.0000 0.0000 0.0098 0.0059 0.0145
5603 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0304 0.0000 0.0000 0.0306 0.0231 0.0390
5604 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8490 0.0000 0.0000 0.8471 0.8145 0.8758
5605 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7832 0.0000 0.0000 0.7807 0.7276 0.8282
5606 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8872 0.0000 0.0000 0.8846 0.8576 0.9041
5607 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3344 0.0000 0.0000 0.3301 0.2619 0.3840
5608 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0408 0.0000 0.0000 0.0409 0.0337 0.0477
5609 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0771 0.0000 0.0000 0.0770 0.0634 0.0909
5610 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0121 0.0000 0.0000 0.0122 0.0092 0.0150
5611 Nový úvěr č. 1 0.9514 0.0000 0.0000 0.9491 0.9281 0.9668
5612 Nový úvěr č. 2 0.0041 0.0000 0.0000 0.0043 0.0027 0.0065
5613 Nový úvěr č. 3 0.2803 0.0000 0.0000 0.2785 0.2451 0.3102
5614 Nový úvěr č. 4 0.0081 0.0000 0.0000 0.0081 0.0063 0.0101
5615 Nový úvěr č. 5 0.0152 0.0000 0.0000 0.0153 0.0114 0.0200
5616 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0009
5617 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
5618 Nový úvěr č. 8 0.0203 0.0000 0.0000 0.0208 0.0140 0.0293
5619 Nový úvěr č. 9 0.9309 0.0000 0.0000 0.9297 0.9125 0.9455
5620 Nový úvěr č. 10 0.0546 0.0000 0.0000 0.0554 0.0365 0.0770

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
841 9 6250 564 0.4217 0.6601
842 9 12500 1185 0.4149 0.6601
843 9 25000 2307 0.4073 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2525
1 0.3539
2 0.0007
3 −1.2065
4 −0.0383
5 −0.1655
6 0.1938
7 0.2640
8 −0.5263

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8