Ratingový model 279

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 906
  • AUC: 0.8404
  • IE: 0.3167
  • IER: 0.2775

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5497 1.0000 906 497 0.5486 0.5162 0.5810 0.5166 0.5806 0.5494 0.5115 0.5911
2 0.1480 0.5497 1300 150 0.1154 0.0980 0.1328 0.0985 0.1331 0.1137 0.0962 0.1277
3 0.0683 0.1480 1299 90 0.0693 0.0555 0.0831 0.0554 0.0831 0.0704 0.0589 0.0824
4 0.0475 0.0683 1299 58 0.0446 0.0334 0.0559 0.0339 0.0562 0.0447 0.0346 0.0562
5 0.0328 0.0475 1299 53 0.0408 0.0300 0.0516 0.0300 0.0516 0.0407 0.0281 0.0523
6 0.0135 0.0328 1299 26 0.0200 0.0124 0.0276 0.0131 0.0277 0.0198 0.0127 0.0277
7 0.0027 0.0135 1299 24 0.0185 0.0112 0.0258 0.0115 0.0262 0.0182 0.0111 0.0246
8 0.0000 0.0027 1299 8 0.0062 0.0019 0.0104 0.0023 0.0108 0.0065 0.0031 0.0104

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5561 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0435 −0.0330 0.1200 0.0375 0.0179 0.0745
5562 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0490 −0.0439 0.1418 0.0428 0.0158 0.1090
5563 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0731 −0.1267 0.2729 0.0621 0.0388 0.1002
5564 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7590 0.1270 1.3911 0.7717 0.6601 0.8618
5565 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7382 0.3161 1.1603 0.7337 0.6022 0.8444
5566 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8306 0.5758 1.0855 0.8456 0.7679 0.9002
5567 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1092 −0.1684 0.3867 0.1210 0.0645 0.2289
5568 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0491 −0.0631 0.1612 0.0351 0.0163 0.0570
5569 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0839 −0.1286 0.2965 0.0969 0.0599 0.1390
5570 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0301 −0.0500 0.1101 0.0392 0.0174 0.0624
5571 Nový úvěr č. 1 0.3603 −0.5999 1.3204 0.7992 0.2007 0.9502
5572 Nový úvěr č. 2 0.0295 −0.0918 0.1508 0.0483 0.0084 0.1018
5573 Nový úvěr č. 3 0.1833 −0.2833 0.6498 0.2613 0.1302 0.3864
5574 Nový úvěr č. 4 0.0074 −0.0150 0.0298 0.0351 0.0046 0.0572
5575 Nový úvěr č. 5 0.0059 −0.0163 0.0281 0.0303 0.0046 0.0557
5576 Nový úvěr č. 6 0.0918 −0.5583 0.7419 0.0779 0.0273 0.1995
5577 Nový úvěr č. 7 0.1126 −0.3245 0.5496 0.0598 0.0173 0.1473
5578 Nový úvěr č. 8 0.1233 −0.2903 0.5368 0.0708 0.0259 0.1401
5579 Nový úvěr č. 9 0.8945 0.7123 1.0767 0.9017 0.8426 0.9506
5580 Nový úvěr č. 10 0.1756 −0.2651 0.6163 0.0738 0.0246 0.2341

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
835 9 5000 453 0.4359 0.9801
836 9 10000 928 0.4259 0.9801
837 9 20000 1840 0.4180 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
86 279 280 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.4785
in1->h1 0.1571
in2->h1 0.1885
in3->h1 0.5949
in4->h1 −0.1308
in5->h1 −0.0238
in6->h1 −0.6082
in7->h1 0.1426
in8->h1 1.3409
in0->h2 1.2737
in1->h2 −0.6674
in2->h2 0.0779
in3->h2 0.4150
in4->h2 −0.3549
in5->h2 0.0554
in6->h2 −0.5052
in7->h2 0.1176
in8->h2 −1.5416
in0->h3 0.5598
in1->h3 −3.7961
in2->h3 0.0576
in3->h3 −0.6464
in4->h3 0.2039
in5->h3 0.1191
in6->h3 −0.0828
in7->h3 −0.0564
in8->h3 4.6276
h0->out −0.1447
h1->out 2.9848
h2->out −3.0757
h3->out −4.1402

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8