Ratingový model 277

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 906
  • AUC: 0.8425
  • IE: 0.3156
  • IER: 0.2767

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7316 1.0000 906 492 0.5430 0.5106 0.5755 0.5110 0.5751 0.5433 0.5149 0.5690
2 0.2734 0.7316 1300 158 0.1215 0.1038 0.1393 0.1038 0.1392 0.1217 0.1046 0.1420
3 0.0503 0.2734 1299 79 0.0608 0.0478 0.0738 0.0485 0.0739 0.0605 0.0500 0.0739
4 0.0225 0.0503 1299 67 0.0516 0.0396 0.0636 0.0400 0.0639 0.0516 0.0412 0.0631
5 0.0144 0.0225 1299 45 0.0346 0.0247 0.0446 0.0254 0.0446 0.0348 0.0269 0.0466
6 0.0084 0.0144 1299 32 0.0246 0.0162 0.0331 0.0169 0.0331 0.0247 0.0165 0.0331
7 0.0043 0.0084 1299 19 0.0146 0.0081 0.0212 0.0085 0.0216 0.0144 0.0081 0.0223
8 0.0000 0.0043 1299 14 0.0108 0.0052 0.0164 0.0054 0.0169 0.0109 0.0054 0.0166

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5521 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0114 0.0000 0.0000 0.0115 0.0074 0.0156
5522 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0091 0.0000 0.0000 0.0094 0.0050 0.0140
5523 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0267 0.0000 0.0000 0.0269 0.0186 0.0381
5524 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8670 0.0000 0.0000 0.8679 0.8192 0.9034
5525 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8048 0.0000 0.0000 0.8067 0.7509 0.8492
5526 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8960 0.0000 0.0000 0.8968 0.8668 0.9197
5527 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3116 0.0000 0.0000 0.3109 0.2536 0.3779
5528 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0402 0.0000 0.0000 0.0405 0.0334 0.0488
5529 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0752 0.0000 0.0000 0.0748 0.0633 0.0883
5530 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0114 0.0000 0.0000 0.0115 0.0091 0.0151
5531 Nový úvěr č. 1 0.9592 0.0000 0.0000 0.9588 0.9356 0.9742
5532 Nový úvěr č. 2 0.0032 0.0000 0.0000 0.0033 0.0017 0.0056
5533 Nový úvěr č. 3 0.2959 0.0000 0.0000 0.2978 0.2611 0.3405
5534 Nový úvěr č. 4 0.0074 0.0000 0.0000 0.0074 0.0056 0.0099
5535 Nový úvěr č. 5 0.0132 0.0000 0.0000 0.0132 0.0095 0.0173
5536 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0007
5537 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0004
5538 Nový úvěr č. 8 0.0172 0.0000 0.0000 0.0177 0.0117 0.0262
5539 Nový úvěr č. 9 0.9410 0.0000 0.0000 0.9420 0.9157 0.9566
5540 Nový úvěr č. 10 0.0463 0.0000 0.0000 0.0481 0.0286 0.0737

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
829 9 5000 453 0.4246 0.6601
830 9 10000 928 0.4178 0.6601
831 9 20000 1840 0.4087 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4880
1 0.3709
2 0.0376
3 −1.2700
4 −0.0339
5 −0.2083
6 0.1982
7 0.2523
8 −0.6634

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8