Ratingový model 276

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 662
  • AUC: 0.8444
  • IE: 0.3106
  • IER: 0.2781

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5507 1.0000 662 359 0.5423 0.5043 0.5802 0.5045 0.5801 0.5441 0.5030 0.5778
2 0.1492 0.5507 977 127 0.1300 0.1089 0.1511 0.1095 0.1515 0.1295 0.1121 0.1474
3 0.0662 0.1492 977 64 0.0655 0.0500 0.0810 0.0502 0.0819 0.0637 0.0506 0.0788
4 0.0419 0.0662 977 43 0.0440 0.0312 0.0569 0.0317 0.0573 0.0446 0.0337 0.0542
5 0.0311 0.0419 977 26 0.0266 0.0165 0.0367 0.0174 0.0368 0.0269 0.0169 0.0368
6 0.0228 0.0311 977 24 0.0246 0.0149 0.0343 0.0154 0.0348 0.0251 0.0158 0.0364
7 0.0142 0.0228 977 14 0.0143 0.0069 0.0218 0.0072 0.0225 0.0143 0.0082 0.0205
8 0.0000 0.0142 976 5 0.0051 0.0006 0.0096 0.0010 0.0102 0.0052 0.0020 0.0092

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5501 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0249 −0.0647 0.1145 0.0260 0.0063 0.0624
5502 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0195 −0.0440 0.0829 0.0254 0.0039 0.0860
5503 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0582 −0.0412 0.1577 0.0767 0.0398 0.1158
5504 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7995 0.6543 0.9447 0.7803 0.6723 0.8857
5505 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7660 0.5706 0.9614 0.7447 0.5806 0.8504
5506 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8407 0.7182 0.9631 0.8399 0.7891 0.8971
5507 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1052 0.0331 0.1773 0.1185 0.0512 0.2567
5508 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0324 −0.1163 0.1812 0.0302 0.0128 0.0540
5509 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0627 −0.3616 0.4870 0.0631 0.0271 0.1091
5510 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0530 −0.2205 0.3266 0.0501 0.0266 0.0846
5511 Nový úvěr č. 1 0.8757 0.6391 1.1123 0.5011 0.0122 0.9220
5512 Nový úvěr č. 2 0.0120 −0.0163 0.0402 0.0689 0.0023 0.2129
5513 Nový úvěr č. 3 0.2086 −0.4548 0.8720 0.1999 0.0437 0.4844
5514 Nový úvěr č. 4 0.0556 −0.1650 0.2762 0.0494 0.0176 0.1046
5515 Nový úvěr č. 5 0.0294 −0.0816 0.1404 0.0257 0.0006 0.0808
5516 Nový úvěr č. 6 0.0286 −0.2747 0.3319 0.2401 0.0060 0.9227
5517 Nový úvěr č. 7 0.0180 −0.0777 0.1137 0.0701 0.0046 0.2121
5518 Nový úvěr č. 8 0.0644 −0.0586 0.1873 0.0867 0.0312 0.1445
5519 Nový úvěr č. 9 0.8918 0.7868 0.9968 0.8859 0.7960 0.9529
5520 Nový úvěr č. 10 0.0197 −0.0412 0.0807 0.0869 0.0082 0.1988

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
826 9 3750 345 0.4374 0.2827
827 9 7500 685 0.4282 0.6601
828 9 15000 1394 0.4223 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
85 275 276 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.7323
in1->h1 −0.4280
in2->h1 −0.2983
in3->h1 −0.3402
in4->h1 0.0823
in5->h1 0.3139
in6->h1 0.1906
in7->h1 −0.2954
in8->h1 −1.1338
in0->h2 2.9836
in1->h2 1.8239
in2->h2 0.2064
in3->h2 0.7859
in4->h2 0.5667
in5->h2 0.6992
in6->h2 −0.1064
in7->h2 −0.0432
in8->h2 −1.3476
in0->h3 6.2642
in1->h3 −3.9253
in2->h3 0.1257
in3->h3 −0.6147
in4->h3 0.1581
in5->h3 0.2022
in6->h3 0.0680
in7->h3 0.0371
in8->h3 1.6152
h0->out −0.3062
h1->out −2.6217
h2->out 2.6864
h3->out −4.3681

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8