Ratingový model 274

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 662
  • AUC: 0.8429
  • IE: 0.3087
  • IER: 0.2819

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5532 1.0000 662 358 0.5408 0.5028 0.5787 0.5030 0.5785 0.5396 0.5014 0.5740
2 0.2143 0.5532 977 122 0.1249 0.1041 0.1456 0.1044 0.1464 0.1263 0.1079 0.1443
3 0.0716 0.2143 977 51 0.0522 0.0383 0.0661 0.0389 0.0665 0.0532 0.0404 0.0676
4 0.0395 0.0716 977 50 0.0512 0.0374 0.0650 0.0379 0.0655 0.0527 0.0379 0.0665
5 0.0290 0.0395 977 36 0.0368 0.0250 0.0487 0.0256 0.0491 0.0371 0.0240 0.0476
6 0.0174 0.0290 977 23 0.0235 0.0140 0.0330 0.0143 0.0338 0.0246 0.0169 0.0338
7 0.0088 0.0174 977 16 0.0164 0.0084 0.0243 0.0092 0.0246 0.0159 0.0082 0.0235
8 0.0000 0.0088 976 6 0.0061 0.0012 0.0111 0.0020 0.0113 0.0060 0.0020 0.0108

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5461 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0264 0.0163 0.0366 0.0270 0.0185 0.0380
5462 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0224 0.0106 0.0341 0.0232 0.0137 0.0356
5463 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0388 0.0266 0.0511 0.0397 0.0293 0.0524
5464 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6091 0.5335 0.6846 0.6067 0.5296 0.6717
5465 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6155 0.5332 0.6979 0.6150 0.5318 0.6809
5466 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7092 0.6588 0.7596 0.7072 0.6721 0.7489
5467 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1824 0.1274 0.2373 0.1865 0.1399 0.2435
5468 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0552 0.0417 0.0686 0.0539 0.0430 0.0668
5469 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1175 0.0927 0.1422 0.1177 0.0999 0.1372
5470 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0296 0.0226 0.0366 0.0302 0.0224 0.0372
5471 Nový úvěr č. 1 0.7900 0.7086 0.8715 0.7807 0.7027 0.8493
5472 Nový úvěr č. 2 0.0084 0.0035 0.0132 0.0090 0.0045 0.0155
5473 Nový úvěr č. 3 0.2728 0.2249 0.3208 0.2722 0.2232 0.3237
5474 Nový úvěr č. 4 0.0209 0.0163 0.0255 0.0214 0.0158 0.0255
5475 Nový úvěr č. 5 0.0226 0.0150 0.0303 0.0226 0.0165 0.0293
5476 Nový úvěr č. 6 0.0109 0.0000 0.0218 0.0131 0.0058 0.0302
5477 Nový úvěr č. 7 0.0011 0.0002 0.0020 0.0013 0.0006 0.0023
5478 Nový úvěr č. 8 0.0206 0.0117 0.0295 0.0216 0.0137 0.0310
5479 Nový úvěr č. 9 0.7932 0.7377 0.8487 0.7877 0.7401 0.8356
5480 Nový úvěr č. 10 0.0248 0.0108 0.0388 0.0257 0.0143 0.0387

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
820 9 3750 345 0.4250 0.6601
821 9 7500 685 0.4185 0.6601
822 9 15000 1394 0.4099 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.4212
1 0.2429
2 0.0670
3 −0.2308
4 −0.0427
5 −0.1237
6 −0.0772
7 0.1208
8 −0.9099

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8