Ratingový model 273

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 662
  • AUC: 0.8429
  • IE: 0.3080
  • IER: 0.2819

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7352 1.0000 662 357 0.5393 0.5013 0.5772 0.5015 0.5770 0.5398 0.5060 0.5771
2 0.2758 0.7352 977 127 0.1300 0.1089 0.1511 0.1095 0.1515 0.1300 0.1121 0.1500
3 0.0473 0.2758 977 51 0.0522 0.0383 0.0661 0.0389 0.0665 0.0532 0.0399 0.0665
4 0.0203 0.0473 977 47 0.0481 0.0347 0.0615 0.0348 0.0624 0.0485 0.0363 0.0645
5 0.0130 0.0203 977 33 0.0338 0.0224 0.0451 0.0225 0.0450 0.0341 0.0235 0.0456
6 0.0076 0.0130 977 20 0.0205 0.0116 0.0294 0.0123 0.0297 0.0204 0.0128 0.0282
7 0.0041 0.0076 977 17 0.0174 0.0092 0.0256 0.0092 0.0256 0.0171 0.0113 0.0241
8 0.0000 0.0041 976 10 0.0102 0.0039 0.0166 0.0041 0.0174 0.0103 0.0051 0.0164

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5441 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0092 0.0000 0.0000 0.0099 0.0065 0.0146
5442 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0071 0.0000 0.0000 0.0078 0.0047 0.0132
5443 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0322 0.0000 0.0000 0.0331 0.0242 0.0448
5444 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8532 0.0000 0.0000 0.8477 0.8027 0.8967
5445 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7961 0.0000 0.0000 0.7896 0.7273 0.8417
5446 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8921 0.0000 0.0000 0.8889 0.8633 0.9186
5447 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3229 0.0000 0.0000 0.3239 0.2495 0.4107
5448 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0354 0.0000 0.0000 0.0357 0.0270 0.0435
5449 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0625 0.0000 0.0000 0.0624 0.0499 0.0757
5450 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0105 0.0000 0.0000 0.0110 0.0079 0.0138
5451 Nový úvěr č. 1 0.9432 0.0000 0.0000 0.9382 0.9072 0.9621
5452 Nový úvěr č. 2 0.0042 0.0000 0.0000 0.0048 0.0025 0.0080
5453 Nový úvěr č. 3 0.2599 0.0000 0.0000 0.2579 0.2213 0.2987
5454 Nový úvěr č. 4 0.0071 0.0000 0.0000 0.0075 0.0053 0.0095
5455 Nový úvěr č. 5 0.0140 0.0000 0.0000 0.0142 0.0098 0.0199
5456 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0008
5457 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
5458 Nový úvěr č. 8 0.0208 0.0000 0.0000 0.0224 0.0151 0.0338
5459 Nový úvěr č. 9 0.9342 0.0000 0.0000 0.9316 0.9028 0.9522
5460 Nový úvěr č. 10 0.0634 0.0000 0.0000 0.0661 0.0464 0.1020

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
817 9 3750 345 0.4294 0.2700
818 9 7500 685 0.4215 0.6601
819 9 15000 1394 0.4142 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3332
1 0.3573
2 0.0501
3 −1.2689
4 −0.0483
5 −0.2323
6 0.1304
7 0.2539
8 −0.3382

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8