Ratingový model 272

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 439
• AUC: 0.8565
• IE: 0.3000
• IER: 0.2970

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5631	1.0000	439	245	0.5581	0.5116	0.6045	0.5125	0.6036	0.5643	0.5225	0.6036
2	0.1651	0.5631	652	94	0.1442	0.1172	0.1711	0.1181	0.1718	0.1446	0.1133	0.1741
3	0.0668	0.1651	652	34	0.0521	0.0351	0.0692	0.0353	0.0706	0.0507	0.0329	0.0706
4	0.0389	0.0668	652	29	0.0445	0.0287	0.0603	0.0291	0.0613	0.0428	0.0307	0.0583
5	0.0262	0.0389	652	14	0.0215	0.0103	0.0326	0.0107	0.0337	0.0211	0.0123	0.0315
6	0.0183	0.0262	651	16	0.0246	0.0127	0.0365	0.0138	0.0369	0.0255	0.0154	0.0377
7	0.0111	0.0183	651	6	0.0092	0.0019	0.0166	0.0031	0.0169	0.0084	0.0031	0.0169
8	0.0000	0.0111	651	1	0.0015	−0.0015	0.0045	0.0000	0.0046	0.0018	0.0000	0.0054

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
5421	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0116	−0.0126	0.0358	0.0272	0.0035	0.1107
5422	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0088	−0.0058	0.0234	0.0313	0.0029	0.1823
5423	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0744	0.0342	0.1146	0.0711	0.0138	0.1206
5424	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7968	0.2677	1.3259	0.7961	0.6593	0.8949
5425	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7466	0.0410	1.4522	0.7283	0.5392	0.8745
5426	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8382	0.4778	1.1985	0.8361	0.7579	0.9076
5427	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1220	−0.0217	0.2657	0.1352	0.0479	0.2591
5428	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0170	−0.0216	0.0556	0.0199	0.0049	0.0447
5429	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0443	−0.0869	0.1755	0.0585	0.0205	0.1113
5430	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0496	0.0169	0.0822	0.0373	0.0133	0.0663
5431	Nový úvěr č. 1	0.5987	−0.4544	1.6517	0.4661	0.0159	0.9269
5432	Nový úvěr č. 2	0.0393	0.0111	0.0675	0.0618	0.0013	0.1286
5433	Nový úvěr č. 3	0.2366	−0.3580	0.8311	0.2169	0.0431	0.5704
5434	Nový úvěr č. 4	0.0478	0.0255	0.0702	0.0441	0.0131	0.1652
5435	Nový úvěr č. 5	0.0649	0.0406	0.0893	0.0359	0.0009	0.1473
5436	Nový úvěr č. 6	0.0204	−0.0455	0.0864	0.1999	0.0040	0.8887
5437	Nový úvěr č. 7	0.0051	−0.0039	0.0141	0.0672	0.0018	0.1745
5438	Nový úvěr č. 8	0.0667	0.0302	0.1032	0.0894	0.0289	0.1516
5439	Nový úvěr č. 9	0.8810	0.6266	1.1354	0.8837	0.7967	0.9416
5440	Nový úvěr č. 10	0.0483	0.0174	0.0792	0.0747	0.0111	0.1659

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
814	9	2500	240	0.4488	0.6272
815	9	5000	453	0.4337	0.6601
816	9	10000	928	0.4230	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
84	271	272	9	2000	197

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	4.6863
in1->h1	−3.3098
in2->h1	0.1427
in3->h1	−0.3158
in4->h1	0.1411
in5->h1	0.1713
in6->h1	0.0448
in7->h1	−0.0024
in8->h1	1.5632
in0->h2	−2.3107
in1->h2	1.6393
in2->h2	−0.3057
in3->h2	−0.4409
in4->h2	−0.3659
in5->h2	0.6235
in6->h2	0.2866
in7->h2	−0.4664
in8->h2	−3.2026
in0->h3	−2.3468
in1->h3	−2.5457
in2->h3	0.0463
in3->h3	−0.1698
in4->h3	0.2962
in5->h3	−0.4465
in6->h3	−0.0946
in7->h3	0.1089
in8->h3	0.7154
h0->out	2.6174
h1->out	−4.7718
h2->out	−2.8449
h3->out	−3.8641

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8