Ratingový model 271

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 439
  • AUC: 0.8606
  • IE: 0.2940
  • IER: 0.3113

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5741 1.0000 439 253 0.5763 0.5301 0.6225 0.5308 0.6219 0.5775 0.5296 0.6162
2 0.1689 0.5741 652 80 0.1227 0.0975 0.1479 0.0982 0.1488 0.1249 0.1012 0.1488
3 0.0547 0.1689 652 37 0.0567 0.0390 0.0745 0.0399 0.0752 0.0573 0.0429 0.0721
4 0.0325 0.0547 652 28 0.0429 0.0274 0.0585 0.0276 0.0598 0.0436 0.0299 0.0599
5 0.0224 0.0325 652 17 0.0261 0.0138 0.0383 0.0153 0.0383 0.0252 0.0130 0.0383
6 0.0168 0.0224 651 9 0.0138 0.0049 0.0228 0.0061 0.0230 0.0140 0.0061 0.0223
7 0.0127 0.0168 651 11 0.0169 0.0070 0.0268 0.0077 0.0276 0.0176 0.0084 0.0300
8 0.0000 0.0127 651 4 0.0061 0.0001 0.0121 0.0015 0.0123 0.0058 0.0015 0.0123

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5401 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0182 −0.0232 0.0597 0.0269 0.0043 0.0731
5402 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0259 −0.0358 0.0875 0.0356 0.0036 0.1349
5403 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0613 −0.0274 0.1501 0.0559 0.0145 0.1015
5404 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8171 0.3694 1.2648 0.7729 0.5907 0.8824
5405 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7421 0.2343 1.2498 0.7000 0.4935 0.8318
5406 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8290 0.4143 1.2436 0.8173 0.7217 0.8985
5407 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2316 −0.5208 0.9840 0.1731 0.0554 0.3714
5408 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0297 −0.0429 0.1023 0.0240 0.0045 0.0471
5409 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0699 −0.1355 0.2752 0.0719 0.0333 0.1129
5410 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0196 −0.0294 0.0687 0.0247 0.0080 0.0468
5411 Nový úvěr č. 1 0.8636 0.4776 1.2496 0.7340 0.1603 0.9403
5412 Nový úvěr č. 2 0.0579 −0.0201 0.1360 0.0539 0.0049 0.1463
5413 Nový úvěr č. 3 0.2043 −0.3886 0.7972 0.2340 0.0907 0.4157
5414 Nový úvěr č. 4 0.0229 −0.0386 0.0843 0.0239 0.0057 0.0447
5415 Nový úvěr č. 5 0.0419 −0.0474 0.1313 0.0291 0.0030 0.0723
5416 Nový úvěr č. 6 0.0426 −0.1531 0.2382 0.0881 0.0094 0.3658
5417 Nový úvěr č. 7 0.0400 −0.1138 0.1938 0.0501 0.0045 0.1304
5418 Nový úvěr č. 8 0.0438 −0.0642 0.1518 0.0655 0.0086 0.1840
5419 Nový úvěr č. 9 0.8829 0.4444 1.3214 0.8767 0.7855 0.9553
5420 Nový úvěr č. 10 0.0555 −0.0307 0.1418 0.0682 0.0116 0.1553

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
811 9 2500 240 0.4420 0.6601
812 9 5000 453 0.4328 0.6601
813 9 10000 928 0.4203 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
84 271 272 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.6686
in1->h1 −0.1634
in2->h1 0.1485
in3->h1 0.3292
in4->h1 −0.8981
in5->h1 −0.6018
in6->h1 −0.8042
in7->h1 0.0183
in8->h1 1.3197
in0->h2 2.4860
in1->h2 −1.8194
in2->h2 0.1312
in3->h2 −0.4433
in4->h2 −0.6882
in5->h2 0.1019
in6->h2 −0.1870
in7->h2 −0.6655
in8->h2 1.0962
in0->h3 −3.7382
in1->h3 2.3046
in2->h3 −0.0498
in3->h3 −0.1560
in4->h3 −0.3707
in5->h3 0.0376
in6->h3 0.0907
in7->h3 −0.4809
in8->h3 −0.7320
h0->out −1.5564
h1->out 2.0741
h2->out −3.3237
h3->out 4.1313

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8