Ratingový model 269

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 439
  • AUC: 0.8588
  • IE: 0.2965
  • IER: 0.3115

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7443 1.0000 439 249 0.5672 0.5209 0.6135 0.5216 0.6128 0.5635 0.5171 0.6071
2 0.2904 0.7443 652 86 0.1319 0.1059 0.1579 0.1058 0.1580 0.1312 0.1066 0.1573
3 0.0418 0.2904 652 27 0.0414 0.0261 0.0567 0.0261 0.0567 0.0419 0.0268 0.0629
4 0.0164 0.0418 652 29 0.0445 0.0287 0.0603 0.0291 0.0613 0.0438 0.0299 0.0583
5 0.0100 0.0164 652 19 0.0291 0.0162 0.0421 0.0169 0.0429 0.0293 0.0169 0.0414
6 0.0058 0.0100 651 15 0.0230 0.0115 0.0346 0.0123 0.0353 0.0229 0.0138 0.0353
7 0.0030 0.0058 651 8 0.0123 0.0038 0.0208 0.0046 0.0215 0.0115 0.0038 0.0200
8 0.0000 0.0030 651 6 0.0092 0.0019 0.0166 0.0031 0.0169 0.0089 0.0038 0.0154

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0063 0.0000 0.0000 0.0065 0.0035 0.0107
5362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0047 0.0000 0.0000 0.0051 0.0022 0.0097
5363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0289 0.0000 0.0000 0.0303 0.0176 0.0455
5364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8949 0.0000 0.0000 0.8976 0.8550 0.9330
5365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8321 0.0000 0.0000 0.8346 0.7740 0.8790
5366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9165 0.0000 0.0000 0.9138 0.8789 0.9453
5367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3513 0.0000 0.0000 0.3441 0.2556 0.4406
5368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0302 0.0000 0.0000 0.0299 0.0209 0.0402
5369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0536 0.0000 0.0000 0.0522 0.0389 0.0668
5370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0071 0.0000 0.0000 0.0070 0.0044 0.0104
5371 Nový úvěr č. 1 0.9629 0.0000 0.0000 0.9590 0.9270 0.9816
5372 Nový úvěr č. 2 0.0028 0.0000 0.0000 0.0030 0.0011 0.0057
5373 Nový úvěr č. 3 0.2534 0.0000 0.0000 0.2501 0.2020 0.2997
5374 Nový úvěr č. 4 0.0048 0.0000 0.0000 0.0048 0.0028 0.0073
5375 Nový úvěr č. 5 0.0124 0.0000 0.0000 0.0129 0.0069 0.0190
5376 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0004
5377 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0004
5378 Nový úvěr č. 8 0.0175 0.0000 0.0000 0.0188 0.0104 0.0339
5379 Nový úvěr č. 9 0.9509 0.0000 0.0000 0.9497 0.9212 0.9709
5380 Nový úvěr č. 10 0.0688 0.0000 0.0000 0.0742 0.0368 0.1322

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
805 9 2500 240 0.4460 0.2700
806 9 5000 453 0.4313 0.2827
807 9 10000 928 0.4226 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.6712
1 0.3939
2 −0.0159
3 −1.5289
4 −0.0470
5 −0.2868
6 0.1755
7 0.2761
8 −0.3139

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8