Ratingový model 268

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 202
  • AUC: 0.8674
  • IE: 0.2794
  • IER: 0.3102

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5662 1.0000 202 116 0.5743 0.5061 0.6424 0.5050 0.6436 0.5700 0.5073 0.6339
2 0.1645 0.5662 329 48 0.1459 0.1078 0.1840 0.1094 0.1854 0.1444 0.1064 0.1779
3 0.0534 0.1645 329 14 0.0426 0.0207 0.0644 0.0213 0.0669 0.0443 0.0274 0.0654
4 0.0288 0.0534 328 11 0.0335 0.0141 0.0530 0.0152 0.0549 0.0324 0.0152 0.0518
5 0.0182 0.0288 328 6 0.0183 0.0038 0.0328 0.0061 0.0335 0.0184 0.0061 0.0305
6 0.0131 0.0182 328 4 0.0122 0.0003 0.0241 0.0030 0.0244 0.0120 0.0014 0.0260
7 0.0091 0.0131 328 2 0.0061 −0.0023 0.0145 0.0000 0.0152 0.0059 0.0000 0.0168
8 0.0000 0.0091 328 1 0.0030 −0.0029 0.0090 0.0000 0.0091 0.0033 0.0000 0.0091

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5341 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0161 −0.0312 0.0633 0.0365 0.0026 0.1510
5342 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0127 −0.0310 0.0565 0.0560 0.0021 0.3955
5343 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0272 −0.0273 0.0817 0.0378 0.0050 0.1072
5344 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7560 0.0883 1.4237 0.6549 0.2429 0.9044
5345 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6665 −0.5132 1.8463 0.6054 0.1375 0.8679
5346 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8269 0.3360 1.3178 0.8062 0.6009 0.9152
5347 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1672 −0.0836 0.4181 0.1645 0.0244 0.4313
5348 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0093 −0.0129 0.0315 0.0136 0.0024 0.0442
5349 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0151 −0.0196 0.0499 0.0355 0.0087 0.0933
5350 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0485 −0.0535 0.1505 0.0361 0.0066 0.0815
5351 Nový úvěr č. 1 0.0525 −0.1142 0.2192 0.5278 0.0137 0.9405
5352 Nový úvěr č. 2 0.0129 −0.0169 0.0427 0.0398 0.0004 0.1513
5353 Nový úvěr č. 3 0.1039 −0.1049 0.3128 0.1565 0.0239 0.4836
5354 Nový úvěr č. 4 0.0211 −0.0355 0.0776 0.0333 0.0051 0.0874
5355 Nový úvěr č. 5 0.0065 −0.0207 0.0337 0.0139 0.0005 0.0759
5356 Nový úvěr č. 6 0.0093 −0.0474 0.0661 0.1467 0.0008 0.7861
5357 Nový úvěr č. 7 0.0790 −0.0425 0.2004 0.0638 0.0012 0.4145
5358 Nový úvěr č. 8 0.0891 −0.0444 0.2226 0.0781 0.0070 0.2135
5359 Nový úvěr č. 9 0.8353 0.4778 1.1928 0.8185 0.6056 0.9493
5360 Nový úvěr č. 10 0.1104 −0.0473 0.2681 0.0784 0.0036 0.3267

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
802 9 1250 125 0.4108 0.6272
803 9 2500 240 0.4307 0.6601
804 9 5000 453 0.4130 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
83 267 268 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.4223
in1->h1 1.1837
in2->h1 −0.5115
in3->h1 −0.2751
in4->h1 −0.4500
in5->h1 0.1417
in6->h1 −0.1470
in7->h1 −0.3632
in8->h1 −2.7969
in0->h2 −0.7752
in1->h2 −3.5633
in2->h2 0.3824
in3->h2 0.5370
in4->h2 0.4766
in5->h2 0.0352
in6->h2 −0.0765
in7->h2 0.1956
in8->h2 4.2816
in0->h3 −2.6174
in1->h3 0.1661
in2->h3 0.1229
in3->h3 1.1608
in4->h3 0.4444
in5->h3 0.2502
in6->h3 −0.0220
in7->h3 0.3460
in8->h3 1.3655
h0->out −1.5077
h1->out −4.0704
h2->out −4.2587
h3->out 4.6192

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8