Ratingový model 267

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 202
  • AUC: 0.8684
  • IE: 0.2737
  • IER: 0.3203

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5581 1.0000 202 119 0.5891 0.5213 0.6570 0.5198 0.6584 0.5873 0.5222 0.6535
2 0.1718 0.5581 329 42 0.1277 0.0916 0.1637 0.0942 0.1641 0.1278 0.0987 0.1689
3 0.0514 0.1718 329 14 0.0426 0.0207 0.0644 0.0213 0.0669 0.0445 0.0227 0.0654
4 0.0265 0.0514 328 8 0.0244 0.0077 0.0411 0.0091 0.0427 0.0248 0.0091 0.0427
5 0.0186 0.0265 328 9 0.0274 0.0098 0.0451 0.0122 0.0457 0.0265 0.0122 0.0396
6 0.0143 0.0186 328 3 0.0091 −0.0012 0.0194 0.0000 0.0213 0.0087 0.0030 0.0183
7 0.0105 0.0143 328 5 0.0152 0.0020 0.0285 0.0030 0.0305 0.0147 0.0061 0.0260
8 0.0000 0.0105 328 2 0.0061 −0.0023 0.0145 0.0000 0.0152 0.0063 0.0000 0.0152

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0118 −0.0325 0.0561 0.0205 0.0041 0.0639
5322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0100 −0.0320 0.0520 0.0272 0.0038 0.1165
5323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0354 −0.0719 0.1426 0.0305 0.0059 0.0734
5324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7480 −0.3432 1.8391 0.6735 0.3404 0.8804
5325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6422 −2.1181 3.4026 0.5641 0.2731 0.8425
5326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7890 −0.0417 1.6197 0.7924 0.6587 0.8873
5327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1337 −0.5356 0.8031 0.1583 0.0376 0.4343
5328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0177 −0.0512 0.0865 0.0129 0.0034 0.0268
5329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0795 −0.3343 0.4933 0.0690 0.0216 0.1333
5330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0311 −0.0610 0.1232 0.0241 0.0057 0.0493
5331 Nový úvěr č. 1 0.8319 0.1848 1.4791 0.7988 0.4257 0.9566
5332 Nový úvěr č. 2 0.0155 −0.0537 0.0847 0.0275 0.0026 0.1024
5333 Nový úvěr č. 3 0.2404 −0.9915 1.4722 0.2153 0.0759 0.3913
5334 Nový úvěr č. 4 0.0258 −0.0520 0.1037 0.0186 0.0049 0.0418
5335 Nový úvěr č. 5 0.0118 −0.0341 0.0577 0.0126 0.0024 0.0338
5336 Nový úvěr č. 6 0.0189 −0.1355 0.1733 0.0378 0.0021 0.1945
5337 Nový úvěr č. 7 0.0228 −0.0977 0.1432 0.0262 0.0014 0.0963
5338 Nový úvěr č. 8 0.0478 −0.1071 0.2028 0.0461 0.0060 0.1315
5339 Nový úvěr č. 9 0.8074 0.2699 1.3450 0.7997 0.6132 0.9052
5340 Nový úvěr č. 10 0.0477 −0.1105 0.2058 0.0498 0.0071 0.1393

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
799 9 1250 125 0.4246 0.6272
800 9 2500 240 0.4433 0.2827
801 9 5000 453 0.4263 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
83 267 268 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 3.5141
in1->h1 −2.6914
in2->h1 0.3147
in3->h1 0.0272
in4->h1 0.2143
in5->h1 −0.0148
in6->h1 −0.0164
in7->h1 0.0847
in8->h1 1.1337
in0->h2 0.4856
in1->h2 −0.6300
in2->h2 −0.6978
in3->h2 −0.2522
in4->h2 −0.4729
in5->h2 0.0708
in6->h2 0.9272
in7->h2 −0.0317
in8->h2 −0.7707
in0->h3 −0.8045
in1->h3 0.6776
in2->h3 −0.0366
in3->h3 0.3818
in4->h3 0.3195
in5->h3 0.1140
in6->h3 0.5798
in7->h3 0.5672
in8->h3 0.1430
h0->out 0.7307
h1->out −4.2412
h2->out −1.7209
h3->out 2.0183

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8