Ratingový model 266

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 202
  • AUC: 0.8612
  • IE: 0.2770
  • IER: 0.3147

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5827 1.0000 202 117 0.5792 0.5111 0.6473 0.5099 0.6485 0.5817 0.5196 0.6287
2 0.2040 0.5827 329 39 0.1185 0.0836 0.1535 0.0851 0.1550 0.1168 0.0835 0.1476
3 0.0552 0.2040 329 16 0.0486 0.0254 0.0719 0.0274 0.0729 0.0480 0.0227 0.0729
4 0.0285 0.0552 328 10 0.0305 0.0119 0.0491 0.0122 0.0518 0.0319 0.0152 0.0520
5 0.0193 0.0285 328 8 0.0244 0.0077 0.0411 0.0091 0.0427 0.0252 0.0091 0.0443
6 0.0117 0.0193 328 5 0.0152 0.0020 0.0285 0.0030 0.0305 0.0157 0.0030 0.0290
7 0.0069 0.0117 328 5 0.0152 0.0020 0.0285 0.0030 0.0305 0.0144 0.0030 0.0274
8 0.0000 0.0069 328 2 0.0061 −0.0023 0.0145 0.0000 0.0152 0.0060 0.0000 0.0152

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5301 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0151 0.0039 0.0262 0.0151 0.0063 0.0267
5302 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0117 −0.0001 0.0235 0.0122 0.0039 0.0249
5303 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0287 0.0124 0.0450 0.0282 0.0128 0.0426
5304 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6271 0.4896 0.7647 0.6227 0.4989 0.7431
5305 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6297 0.4756 0.7838 0.6285 0.4730 0.7620
5306 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6993 0.6066 0.7921 0.7041 0.6270 0.7892
5307 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2417 0.1151 0.3683 0.2498 0.1241 0.3828
5308 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0318 0.0167 0.0468 0.0293 0.0143 0.0435
5309 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0851 0.0491 0.1211 0.0874 0.0603 0.1205
5310 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0191 0.0101 0.0281 0.0188 0.0102 0.0313
5311 Nový úvěr č. 1 0.8208 0.6915 0.9500 0.8077 0.6248 0.9157
5312 Nový úvěr č. 2 0.0050 −0.0004 0.0105 0.0055 0.0012 0.0128
5313 Nový úvěr č. 3 0.2192 0.1409 0.2975 0.2196 0.1534 0.3177
5314 Nový úvěr č. 4 0.0135 0.0076 0.0194 0.0132 0.0070 0.0221
5315 Nový úvěr č. 5 0.0151 0.0057 0.0245 0.0143 0.0072 0.0237
5316 Nový úvěr č. 6 0.0025 −0.0020 0.0071 0.0072 0.0005 0.0301
5317 Nový úvěr č. 7 0.0010 −0.0004 0.0024 0.0012 0.0001 0.0036
5318 Nový úvěr č. 8 0.0231 0.0052 0.0410 0.0225 0.0081 0.0405
5319 Nový úvěr č. 9 0.7590 0.6460 0.8721 0.7515 0.6282 0.8668
5320 Nový úvěr č. 10 0.0351 0.0003 0.0699 0.0325 0.0094 0.0689

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
796 9 1250 125 0.3751 0.6272
797 9 2500 240 0.3947 0.6601
798 9 5000 453 0.3858 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−7.0029
1 0.2554
2 −0.0102
3 −0.4429
4 0.1925
5 −0.0091
6 0.1436
7 0.2534
8 −0.5131

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8