Ratingový model 265

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 202
  • AUC: 0.8741
  • IE: 0.2745
  • IER: 0.3187

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7466 1.0000 202 115 0.5693 0.5010 0.6376 0.5000 0.6386 0.5710 0.4948 0.6436
2 0.2812 0.7466 329 43 0.1307 0.0943 0.1671 0.0942 0.1672 0.1306 0.0971 0.1596
3 0.0352 0.2812 329 15 0.0456 0.0231 0.0681 0.0243 0.0699 0.0453 0.0258 0.0669
4 0.0130 0.0352 328 9 0.0274 0.0098 0.0451 0.0122 0.0457 0.0274 0.0152 0.0457
5 0.0073 0.0130 328 7 0.0213 0.0057 0.0370 0.0061 0.0396 0.0222 0.0091 0.0396
6 0.0041 0.0073 328 7 0.0213 0.0057 0.0370 0.0061 0.0396 0.0213 0.0061 0.0335
7 0.0021 0.0041 328 3 0.0091 −0.0012 0.0194 0.0000 0.0213 0.0089 0.0000 0.0213
8 0.0000 0.0021 328 3 0.0091 −0.0012 0.0194 0.0000 0.0213 0.0095 0.0000 0.0244

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0043 0.0000 0.0000 0.0042 0.0017 0.0082
5282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0030 0.0000 0.0000 0.0031 0.0009 0.0074
5283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0181 0.0000 0.0000 0.0183 0.0093 0.0312
5284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8916 0.0000 0.0000 0.8940 0.8173 0.9435
5285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8224 0.0000 0.0000 0.8279 0.7361 0.9065
5286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9140 0.0000 0.0000 0.9135 0.8714 0.9521
5287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.4311 0.0000 0.0000 0.4274 0.2809 0.5851
5288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0174 0.0000 0.0000 0.0165 0.0106 0.0231
5289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0417 0.0000 0.0000 0.0398 0.0260 0.0544
5290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0055 0.0000 0.0000 0.0053 0.0029 0.0093
5291 Nový úvěr č. 1 0.9698 0.0000 0.0000 0.9674 0.9276 0.9883
5292 Nový úvěr č. 2 0.0018 0.0000 0.0000 0.0018 0.0005 0.0045
5293 Nový úvěr č. 3 0.2210 0.0000 0.0000 0.2207 0.1497 0.2945
5294 Nový úvěr č. 4 0.0036 0.0000 0.0000 0.0034 0.0019 0.0058
5295 Nový úvěr č. 5 0.0067 0.0000 0.0000 0.0066 0.0030 0.0112
5296 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001
5297 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0003
5298 Nový úvěr č. 8 0.0166 0.0000 0.0000 0.0177 0.0065 0.0365
5299 Nový úvěr č. 9 0.9381 0.0000 0.0000 0.9376 0.8900 0.9725
5300 Nový úvěr č. 10 0.0642 0.0000 0.0000 0.0707 0.0264 0.1340

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
793 9 1250 125 0.4113 0.2700
794 9 2500 240 0.4362 0.2827
795 9 5000 453 0.4214 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 8.5317
1 0.4018
2 −0.0060
3 −1.5351
4 0.1559
5 −0.1589
6 0.4093
7 0.4282
8 −0.1175

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8