Ratingový model 264

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 79
  • AUC: 0.8829
  • IE: 0.2756
  • IER: 0.3130

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5436 1.0000 79 47 0.5949 0.4867 0.7032 0.4810 0.6962 0.5913 0.4677 0.6835
2 0.1886 0.5436 132 19 0.1439 0.0841 0.2038 0.0833 0.2045 0.1464 0.0869 0.2161
3 0.0592 0.1886 132 8 0.0606 0.0199 0.1013 0.0227 0.1061 0.0608 0.0152 0.0985
4 0.0278 0.0592 132 4 0.0303 0.0011 0.0595 0.0076 0.0606 0.0317 0.0076 0.0530
5 0.0111 0.0278 132 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0048 0.0111 131 1 0.0076 −0.0073 0.0225 0.0000 0.0229 0.0081 0.0000 0.0229
7 0.0021 0.0048 131 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0021 131 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5261 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0026 −0.0109 0.0160 0.0102 0.0001 0.0796
5262 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0021 −0.0133 0.0174 0.0210 0.0001 0.2038
5263 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0579 0.0021 0.1137 0.0360 0.0015 0.0959
5264 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7282 −0.0007 1.4571 0.6342 0.1021 0.9209
5265 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.2489 −1.6777 2.1756 0.2742 0.0156 0.8385
5266 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7599 0.4924 1.0275 0.7649 0.4496 0.9263
5267 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3103 −0.7614 1.3819 0.1778 0.0077 0.7176
5268 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0048 −0.0116 0.0211 0.0063 0.0004 0.0271
5269 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0304 −0.0113 0.0721 0.0271 0.0015 0.1068
5270 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0359 −0.1095 0.1812 0.0356 0.0015 0.1383
5271 Nový úvěr č. 1 0.0625 −0.0421 0.1670 0.3818 0.0046 0.9784
5272 Nový úvěr č. 2 0.0021 −0.0040 0.0083 0.0221 0.0001 0.1141
5273 Nový úvěr č. 3 0.2249 −0.1847 0.6344 0.2144 0.0256 0.5978
5274 Nový úvěr č. 4 0.0372 −0.0714 0.1458 0.0441 0.0011 0.2107
5275 Nový úvěr č. 5 0.0104 −0.0166 0.0375 0.0178 0.0003 0.1067
5276 Nový úvěr č. 6 0.0086 −0.0836 0.1007 0.0392 0.0000 0.2054
5277 Nový úvěr č. 7 0.0673 −0.0012 0.1359 0.0242 0.0001 0.0860
5278 Nový úvěr č. 8 0.0676 0.0003 0.1350 0.0343 0.0010 0.0986
5279 Nový úvěr č. 9 0.7718 0.3982 1.1453 0.7589 0.3198 0.9569
5280 Nový úvěr č. 10 0.0677 −0.0009 0.1364 0.0446 0.0008 0.1586

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
790 9 500 49 0.3194 0.9639
791 9 1000 95 0.3816 0.6272
792 9 2000 197 0.4055 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
82 263 264 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.0497
in1->h1 1.2224
in2->h1 −0.5954
in3->h1 −0.8108
in4->h1 0.2236
in5->h1 0.6877
in6->h1 0.8672
in7->h1 0.3932
in8->h1 −3.0553
in0->h2 0.1890
in1->h2 −2.8081
in2->h2 0.5381
in3->h2 −0.0468
in4->h2 0.4697
in5->h2 −0.1354
in6->h2 −0.4432
in7->h2 −0.3510
in8->h2 2.7554
in0->h3 −2.0013
in1->h3 −0.8401
in2->h3 −0.8549
in3->h3 0.5735
in4->h3 −2.9620
in5->h3 0.8419
in6->h3 0.0676
in7->h3 0.0823
in8->h3 −1.2205
h0->out 1.9131
h1->out −4.3944
h2->out −4.5342
h3->out −3.5610

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8