Ratingový model 263

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 79
  • AUC: 0.8678
  • IE: 0.2851
  • IER: 0.2891

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5592 1.0000 79 46 0.5823 0.4735 0.6910 0.4684 0.6835 0.5870 0.4744 0.6835
2 0.1992 0.5592 132 18 0.1364 0.0778 0.1949 0.0833 0.1970 0.1318 0.0833 0.1818
3 0.0477 0.1992 132 4 0.0303 0.0011 0.0595 0.0076 0.0606 0.0309 0.0076 0.0682
4 0.0241 0.0477 132 5 0.0379 0.0053 0.0704 0.0076 0.0758 0.0380 0.0076 0.0682
5 0.0177 0.0241 132 2 0.0152 −0.0057 0.0360 0.0000 0.0379 0.0149 0.0000 0.0379
6 0.0131 0.0177 131 2 0.0153 −0.0057 0.0363 0.0000 0.0382 0.0158 0.0000 0.0458
7 0.0096 0.0131 131 2 0.0153 −0.0057 0.0363 0.0000 0.0382 0.0156 0.0000 0.0382
8 0.0000 0.0096 131 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0247 −0.1107 0.1600 0.0190 0.0036 0.0648
5242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0366 −0.2099 0.2830 0.0261 0.0027 0.1006
5243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0213 −0.0705 0.1130 0.0242 0.0054 0.0620
5244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7280 −0.5242 1.9802 0.6445 0.3506 0.8508
5245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3057 −1.2996 1.9109 0.2930 0.0696 0.6644
5246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7730 0.1134 1.4326 0.7684 0.5896 0.8777
5247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2497 −1.2110 1.7103 0.2360 0.0325 0.5369
5248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0305 −0.1175 0.1785 0.0220 0.0059 0.0552
5249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0614 −0.2372 0.3600 0.0695 0.0238 0.1360
5250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0154 −0.0553 0.0861 0.0146 0.0031 0.0438
5251 Nový úvěr č. 1 0.8671 0.1825 1.5517 0.7777 0.4156 0.9490
5252 Nový úvěr č. 2 0.0091 −0.0315 0.0497 0.0275 0.0028 0.1001
5253 Nový úvěr č. 3 0.1477 −0.3948 0.6902 0.1837 0.0634 0.3430
5254 Nový úvěr č. 4 0.0115 −0.0342 0.0571 0.0095 0.0023 0.0309
5255 Nový úvěr č. 5 0.0162 −0.0461 0.0786 0.0168 0.0029 0.0522
5256 Nový úvěr č. 6 0.0063 −0.0174 0.0300 0.0169 0.0016 0.0816
5257 Nový úvěr č. 7 0.0049 −0.0097 0.0194 0.0107 0.0009 0.0505
5258 Nový úvěr č. 8 0.0109 −0.0330 0.0548 0.0231 0.0033 0.0869
5259 Nový úvěr č. 9 0.7645 0.2278 1.3011 0.7219 0.5082 0.8806
5260 Nový úvěr č. 10 0.0175 −0.0733 0.1082 0.0358 0.0046 0.1232

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
787 9 500 49 0.3350 0.9801
788 9 1000 95 0.3920 0.6601
789 9 2000 197 0.4030 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
82 263 264 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.9956
in1->h1 −1.7590
in2->h1 −0.3871
in3->h1 0.7559
in4->h1 0.4887
in5->h1 0.0757
in6->h1 −0.1209
in7->h1 0.3252
in8->h1 0.4633
in0->h2 1.2548
in1->h2 −1.4976
in2->h2 −0.2243
in3->h2 0.2435
in4->h2 −0.4074
in5->h2 0.3325
in6->h2 0.7786
in7->h2 −0.2744
in8->h2 0.1957
in0->h3 −1.8988
in1->h3 1.5312
in2->h3 −0.9356
in3->h3 0.0361
in4->h3 −0.2979
in5->h3 0.1700
in6->h3 0.9842
in7->h3 0.3744
in8->h3 −0.1369
h0->out 0.1270
h1->out −2.7099
h2->out −2.8520
h3->out 3.0254

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8