Ratingový model 262

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 79
  • AUC: 0.8749
  • IE: 0.2691
  • IER: 0.3216

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5860 1.0000 79 45 0.5696 0.4604 0.6788 0.4557 0.6835 0.5590 0.4551 0.6775
2 0.2034 0.5860 132 18 0.1364 0.0778 0.1949 0.0833 0.1970 0.1356 0.0985 0.1970
3 0.0509 0.2034 132 7 0.0530 0.0148 0.0913 0.0152 0.0909 0.0545 0.0227 0.0909
4 0.0235 0.0509 132 2 0.0152 −0.0057 0.0360 0.0000 0.0379 0.0159 0.0000 0.0379
5 0.0155 0.0235 132 5 0.0379 0.0053 0.0704 0.0076 0.0758 0.0373 0.0076 0.0682
6 0.0083 0.0155 131 1 0.0076 −0.0073 0.0225 0.0000 0.0229 0.0079 0.0000 0.0229
7 0.0045 0.0083 131 1 0.0076 −0.0073 0.0225 0.0000 0.0229 0.0075 0.0000 0.0229
8 0.0000 0.0045 131 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5221 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0162 −0.0045 0.0368 0.0146 0.0027 0.0361
5222 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0142 −0.0103 0.0387 0.0137 0.0015 0.0439
5223 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0245 0.0009 0.0481 0.0252 0.0073 0.0516
5224 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6904 0.4835 0.8972 0.6706 0.4440 0.8268
5225 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5934 0.3209 0.8659 0.5976 0.3656 0.8243
5226 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7091 0.5625 0.8557 0.7137 0.5869 0.8199
5227 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1833 0.0087 0.3579 0.1967 0.0707 0.4002
5228 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0310 0.0050 0.0570 0.0270 0.0110 0.0447
5229 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0817 0.0227 0.1407 0.0861 0.0332 0.1557
5230 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0136 0.0028 0.0244 0.0130 0.0046 0.0286
5231 Nový úvěr č. 1 0.8361 0.6255 1.0466 0.8070 0.5583 0.9503
5232 Nový úvěr č. 2 0.0040 −0.0036 0.0116 0.0055 0.0004 0.0218
5233 Nový úvěr č. 3 0.2032 0.0775 0.3289 0.2079 0.0901 0.3506
5234 Nový úvěr č. 4 0.0096 0.0024 0.0168 0.0091 0.0034 0.0176
5235 Nový úvěr č. 5 0.0140 −0.0005 0.0286 0.0138 0.0043 0.0301
5236 Nový úvěr č. 6 0.0043 −0.0102 0.0189 0.0139 0.0004 0.0810
5237 Nový úvěr č. 7 0.0004 −0.0007 0.0016 0.0007 0.0000 0.0023
5238 Nový úvěr č. 8 0.0135 −0.0055 0.0326 0.0144 0.0020 0.0425
5239 Nový úvěr č. 9 0.7864 0.6138 0.9591 0.7721 0.5682 0.8915
5240 Nový úvěr č. 10 0.0181 −0.0156 0.0518 0.0232 0.0013 0.1060

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
784 9 500 49 0.3091 0.6272
785 9 1000 95 0.3781 0.9639
786 9 2000 197 0.3995 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−7.5903
1 0.2790
2 −0.0833
3 −0.2614
4 −0.0442
5 −0.1703
6 0.1486
7 0.1334
8 −0.9578

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8