Ratingový model 261

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 79
  • AUC: 0.8895
  • IE: 0.2594
  • IER: 0.3478

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7500 1.0000 79 45 0.5696 0.4604 0.6788 0.4557 0.6835 0.5789 0.4677 0.6835
2 0.2851 0.7500 132 19 0.1439 0.0841 0.2038 0.0833 0.2045 0.1420 0.0833 0.2197
3 0.0298 0.2851 132 5 0.0379 0.0053 0.0704 0.0076 0.0758 0.0396 0.0112 0.0722
4 0.0109 0.0298 132 5 0.0379 0.0053 0.0704 0.0076 0.0758 0.0377 0.0076 0.0722
5 0.0061 0.0109 132 2 0.0152 −0.0057 0.0360 0.0000 0.0379 0.0142 0.0000 0.0379
6 0.0033 0.0061 131 2 0.0153 −0.0057 0.0363 0.0000 0.0382 0.0144 0.0000 0.0422
7 0.0016 0.0033 131 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0016 131 1 0.0076 −0.0073 0.0225 0.0000 0.0229 0.0076 0.0000 0.0229

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0049 0.0000 0.0000 0.0053 0.0013 0.0125
5202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0040 0.0000 0.0000 0.0048 0.0007 0.0144
5203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0183 0.0000 0.0000 0.0207 0.0062 0.0542
5204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.9152 0.0000 0.0000 0.9074 0.7873 0.9730
5205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7889 0.0000 0.0000 0.7742 0.6020 0.9130
5206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9044 0.0000 0.0000 0.8996 0.8166 0.9533
5207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3396 0.0000 0.0000 0.3390 0.1541 0.5222
5208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0172 0.0000 0.0000 0.0183 0.0093 0.0338
5209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0360 0.0000 0.0000 0.0365 0.0160 0.0661
5210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0038 0.0000 0.0000 0.0040 0.0012 0.0100
5211 Nový úvěr č. 1 0.9652 0.0000 0.0000 0.9561 0.8576 0.9909
5212 Nový úvěr č. 2 0.0017 0.0000 0.0000 0.0024 0.0003 0.0105
5213 Nový úvěr č. 3 0.1829 0.0000 0.0000 0.1852 0.0907 0.2967
5214 Nový úvěr č. 4 0.0026 0.0000 0.0000 0.0028 0.0009 0.0066
5215 Nový úvěr č. 5 0.0074 0.0000 0.0000 0.0086 0.0026 0.0179
5216 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0007
5217 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0008
5218 Nový úvěr č. 8 0.0127 0.0000 0.0000 0.0146 0.0034 0.0536
5219 Nový úvěr č. 9 0.9393 0.0000 0.0000 0.9360 0.8712 0.9799
5220 Nový úvěr č. 10 0.0478 0.0000 0.0000 0.0593 0.0136 0.1889

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
781 9 500 49 0.3028 0.9639
782 9 1000 95 0.4095 0.2700
783 9 2000 197 0.4230 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 8.8254
1 0.4125
2 −0.0926
3 −1.4148
4 −0.0781
5 −0.3455
6 0.4351
7 0.2729
8 −0.3596

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8