Ratingový model 257

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.9268
  • IE: 0.2367
  • IER: 0.4351

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7820 1.0000 42 28 0.6667 0.5241 0.8092 0.5238 0.8095 0.6605 0.5351 0.8095
2 0.3137 0.7820 66 7 0.1061 0.0318 0.1803 0.0455 0.1818 0.1059 0.0455 0.1826
3 0.0249 0.3137 66 4 0.0606 0.0030 0.1182 0.0152 0.1212 0.0623 0.0072 0.1292
4 0.0074 0.0249 66 2 0.0303 −0.0111 0.0717 0.0000 0.0758 0.0282 0.0000 0.0606
5 0.0037 0.0074 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0162 0.0000 0.0462
6 0.0019 0.0037 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0008 0.0019 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0008 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0011 0.0000 0.0000 0.0014 0.0001 0.0056
5122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0005 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0041
5123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0173 0.0000 0.0000 0.0214 0.0021 0.0696
5124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8732 0.0000 0.0000 0.8678 0.6564 0.9819
5125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8474 0.0000 0.0000 0.8448 0.5616 0.9765
5126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9651 0.0000 0.0000 0.9574 0.8839 0.9886
5127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.4635 0.0000 0.0000 0.4365 0.1216 0.8370
5128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0180 0.0000 0.0000 0.0175 0.0062 0.0335
5129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0379 0.0000 0.0000 0.0401 0.0129 0.1085
5130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0020 0.0000 0.0000 0.0021 0.0003 0.0057
5131 Nový úvěr č. 1 0.9857 0.0000 0.0000 0.9760 0.8887 0.9988
5132 Nový úvěr č. 2 0.0013 0.0000 0.0000 0.0017 0.0000 0.0083
5133 Nový úvěr č. 3 0.2065 0.0000 0.0000 0.2179 0.0785 0.4767
5134 Nový úvěr č. 4 0.0014 0.0000 0.0000 0.0014 0.0002 0.0039
5135 Nový úvěr č. 5 0.0076 0.0000 0.0000 0.0104 0.0010 0.0329
5136 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002
5137 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0008
5138 Nový úvěr č. 8 0.0064 0.0000 0.0000 0.0098 0.0005 0.0341
5139 Nový úvěr č. 9 0.9774 0.0000 0.0000 0.9722 0.9205 0.9958
5140 Nový úvěr č. 10 0.0546 0.0000 0.0000 0.0823 0.0039 0.3456

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
769 9 250 20 0.3197 0.6272
770 9 500 49 0.3057 0.9639
771 9 1000 95 0.4240 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 8.2589
1 0.4825
2 −0.2626
3 −2.1866
4 −0.1702
5 −0.0259
6 −0.0674
7 0.5297
8 −0.0712

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8