Ratingový model 256

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1344
• AUC: 0.8385
• IE: 0.3195
• IER: 0.2673

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5173	1.0000	1344	709	0.5275	0.5008	0.5542	0.5007	0.5543	0.5298	0.5026	0.5513
2	0.1376	0.5173	1945	244	0.1255	0.1107	0.1402	0.1111	0.1404	0.1254	0.1118	0.1368
3	0.0720	0.1376	1945	141	0.0725	0.0610	0.0840	0.0612	0.0843	0.0719	0.0611	0.0813
4	0.0454	0.0720	1945	93	0.0478	0.0383	0.0573	0.0386	0.0576	0.0481	0.0403	0.0560
5	0.0375	0.0454	1945	68	0.0350	0.0268	0.0431	0.0272	0.0432	0.0357	0.0293	0.0427
6	0.0285	0.0375	1945	46	0.0237	0.0169	0.0304	0.0170	0.0308	0.0237	0.0175	0.0303
7	0.0140	0.0285	1944	36	0.0185	0.0125	0.0245	0.0129	0.0247	0.0190	0.0136	0.0244
8	0.0000	0.0140	1944	7	0.0036	0.0009	0.0063	0.0010	0.0067	0.0036	0.0015	0.0067

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
5101	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0498	−0.0388	0.1384	0.0488	0.0242	0.0883
5102	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0727	−0.1027	0.2481	0.0631	0.0173	0.1392
5103	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0986	0.0197	0.1774	0.0832	0.0297	0.1185
5104	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7115	0.5050	0.9181	0.7186	0.5902	0.8188
5105	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7454	0.6524	0.8384	0.7730	0.6819	0.8448
5106	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8272	0.6712	0.9833	0.8323	0.7465	0.8840
5107	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0506	−0.0836	0.1848	0.0866	0.0173	0.1360
5108	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0426	−0.0049	0.0901	0.0454	0.0233	0.0705
5109	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0968	−0.1200	0.3136	0.0940	0.0479	0.1482
5110	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0345	−0.0067	0.0756	0.0374	0.0225	0.0539
5111	Nový úvěr č. 1	0.1934	0.0277	0.3591	0.5601	0.0592	0.9140
5112	Nový úvěr č. 2	0.0562	−0.0697	0.1821	0.0494	0.0048	0.1215
5113	Nový úvěr č. 3	0.2548	−0.1306	0.6402	0.2298	0.0860	0.4481
5114	Nový úvěr č. 4	0.0429	0.0007	0.0850	0.0344	0.0167	0.0695
5115	Nový úvěr č. 5	0.0108	−0.0125	0.0342	0.0299	0.0025	0.0833
5116	Nový úvěr č. 6	0.3748	−0.2190	0.9686	0.2652	0.0265	0.7794
5117	Nový úvěr č. 7	0.0222	−0.0362	0.0806	0.0580	0.0020	0.1566
5118	Nový úvěr č. 8	0.1232	0.0390	0.2073	0.0856	0.0112	0.1540
5119	Nový úvěr č. 9	0.8616	0.7927	0.9305	0.8602	0.7429	0.9454
5120	Nový úvěr č. 10	0.1426	0.0656	0.2195	0.0735	0.0040	0.1648

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
766	8	7478	725	0.4307	0.6601
767	8	14957	1396	0.4192	0.6601
768	8	29914	2740	0.4185	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
80	255	256	8	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.4997
in1->h1	0.4292
in2->h1	−0.0967
in3->h1	−1.6136
in4->h1	−0.1297
in5->h1	−0.4511
in6->h1	0.3237
in7->h1	0.5014
in8->h1	−1.5988
in0->h2	−0.1117
in1->h2	−2.3684
in2->h2	0.1454
in3->h2	1.0767
in4->h2	0.0940
in5->h2	0.4789
in6->h2	−0.2124
in7->h2	−0.4808
in8->h2	−1.1775
in0->h3	−3.3595
in1->h3	−5.5066
in2->h3	0.0026
in3->h3	−1.4546
in4->h3	0.0785
in5->h3	0.1531
in6->h3	0.0808
in7->h3	−0.5858
in8->h3	9.3822
h0->out	2.0074
h1->out	−3.8919
h2->out	−2.4908
h3->out	−3.6937

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8