Validace ratingového modelu 767

Všeobecné informace

• Ratingový model: 256
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1396
• Brier Skill Score: 0.4192
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	796	618	0.5275	0.7764	0.7474	0.8053	0.7475	0.8053	0.7787	0.7456	0.8067
2	864	197	0.1255	0.2280	0.2000	0.2560	0.2002	0.2558	0.2299	0.1995	0.2560
3	2629	267	0.0725	0.1016	0.0900	0.1131	0.0901	0.1134	0.1023	0.0919	0.1111
4	1738	70	0.0478	0.0403	0.0310	0.0495	0.0311	0.0495	0.0403	0.0313	0.0475
5	2373	109	0.0350	0.0459	0.0375	0.0544	0.0375	0.0544	0.0459	0.0390	0.0546
6	1323	45	0.0237	0.0340	0.0242	0.0438	0.0249	0.0438	0.0352	0.0272	0.0446
7	2914	68	0.0185	0.0233	0.0179	0.0288	0.0178	0.0288	0.0238	0.0166	0.0292
8	2320	22	0.0036	0.0095	0.0055	0.0134	0.0056	0.0138	0.0093	0.0058	0.0136

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8454
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8334
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8574
• Bootstrap – průměr: 0.8457
• Bootstrap – dolní limit: 0.8327
• Bootstrap – horní limit: 0.8571

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3019
• Bootstrap – průměr: 0.3010
• Bootstrap – dolní limit: 0.2878
• Bootstrap – horní limit: 0.3149

IER

• Hodnota: 0.3254
• Bootstrap – průměr: 0.3273
• Bootstrap – dolní limit: 0.3048
• Bootstrap – horní limit: 0.3442

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8