Ratingový model 251

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1132
  • AUC: 0.8394
  • IE: 0.3220
  • IER: 0.2662

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5359 1.0000 1132 600 0.5300 0.5010 0.5591 0.5009 0.5592 0.5330 0.5087 0.5588
2 0.1441 0.5359 1624 211 0.1299 0.1136 0.1463 0.1139 0.1466 0.1299 0.1148 0.1473
3 0.0753 0.1441 1624 114 0.0702 0.0578 0.0826 0.0579 0.0831 0.0708 0.0588 0.0854
4 0.0490 0.0753 1624 74 0.0456 0.0354 0.0557 0.0357 0.0560 0.0461 0.0351 0.0548
5 0.0289 0.0490 1624 62 0.0382 0.0289 0.0475 0.0289 0.0480 0.0384 0.0283 0.0456
6 0.0094 0.0289 1624 30 0.0185 0.0119 0.0250 0.0123 0.0252 0.0187 0.0117 0.0256
7 0.0020 0.0094 1624 32 0.0197 0.0129 0.0265 0.0135 0.0265 0.0201 0.0145 0.0262
8 0.0000 0.0020 1624 9 0.0055 0.0019 0.0092 0.0025 0.0092 0.0054 0.0025 0.0089

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5001 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0388 −0.0327 0.1102 0.0451 0.0138 0.1109
5002 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0346 −0.0504 0.1197 0.0543 0.0131 0.1817
5003 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1058 −0.0339 0.2455 0.0927 0.0584 0.1337
5004 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7241 0.4200 1.0282 0.7161 0.5858 0.8177
5005 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7687 0.5408 0.9967 0.7704 0.6775 0.8636
5006 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8445 0.6803 1.0086 0.8454 0.7786 0.8975
5007 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0690 −0.0647 0.2028 0.0761 0.0237 0.1418
5008 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0359 −0.0354 0.1072 0.0314 0.0158 0.0477
5009 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0948 −0.0295 0.2190 0.1202 0.0777 0.1657
5010 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0286 −0.0062 0.0634 0.0329 0.0174 0.0443
5011 Nový úvěr č. 1 0.2449 −0.3726 0.8624 0.6537 0.1126 0.9163
5012 Nový úvěr č. 2 0.0946 −0.0647 0.2539 0.0610 0.0225 0.1132
5013 Nový úvěr č. 3 0.1237 −0.0464 0.2937 0.2783 0.1103 0.4187
5014 Nový úvěr č. 4 0.0059 −0.0031 0.0150 0.0294 0.0048 0.0485
5015 Nový úvěr č. 5 0.0301 −0.0678 0.1281 0.0452 0.0158 0.0860
5016 Nový úvěr č. 6 0.2167 −0.8497 1.2832 0.2366 0.0611 0.7913
5017 Nový úvěr č. 7 0.1303 −0.0216 0.2821 0.1067 0.0315 0.2436
5018 Nový úvěr č. 8 0.1310 −0.0392 0.3012 0.1006 0.0553 0.1606
5019 Nový úvěr č. 9 0.8675 0.7181 1.0170 0.8734 0.8026 0.9288
5020 Nový úvěr č. 10 0.1393 −0.0587 0.3374 0.0859 0.0379 0.1862

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
751 8 6250 615 0.4404 0.9801
752 8 12500 1178 0.4212 0.9801
753 8 25000 2306 0.4206 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
79 251 252 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.0230
in1->h1 0.3265
in2->h1 −0.2743
in3->h1 0.0757
in4->h1 0.0820
in5->h1 −0.4254
in6->h1 0.3910
in7->h1 0.0014
in8->h1 1.9491
in0->h2 −1.1905
in1->h2 −0.0674
in2->h2 −0.0168
in3->h2 −0.2000
in4->h2 −0.1594
in5->h2 0.6803
in6->h2 −0.3831
in7->h2 −0.3905
in8->h2 2.1400
in0->h3 1.5439
in1->h3 −3.7873
in2->h3 −0.0516
in3->h3 −1.9644
in4->h3 0.0110
in5->h3 0.2058
in6->h3 0.0431
in7->h3 −0.2660
in8->h3 4.9989
h0->out −2.8372
h1->out 2.4543
h2->out 2.8929
h3->out −4.3198

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8