Validace ratingového modelu 753

Všeobecné informace

• Ratingový model: 251
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2306
• Brier Skill Score: 0.4206
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1318	1027	0.5300	0.7792	0.7568	0.8016	0.7564	0.8012	0.7794	0.7529	0.7989
2	1506	317	0.1299	0.2105	0.1899	0.2311	0.1899	0.2311	0.2084	0.1886	0.2278
3	4410	433	0.0702	0.0982	0.0894	0.1070	0.0896	0.1070	0.0979	0.0900	0.1086
4	3056	162	0.0456	0.0530	0.0451	0.0610	0.0452	0.0612	0.0533	0.0468	0.0609
5	3903	178	0.0382	0.0456	0.0391	0.0522	0.0392	0.0523	0.0453	0.0396	0.0511
6	1280	44	0.0185	0.0344	0.0244	0.0444	0.0250	0.0445	0.0353	0.0266	0.0453
7	4588	92	0.0197	0.0201	0.0160	0.0241	0.0161	0.0242	0.0199	0.0158	0.0237
8	4939	53	0.0055	0.0107	0.0079	0.0136	0.0079	0.0138	0.0108	0.0079	0.0143

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8484
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8394
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8575
• Bootstrap – průměr: 0.8480
• Bootstrap – dolní limit: 0.8404
• Bootstrap – horní limit: 0.8572

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2989
• Bootstrap – průměr: 0.2985
• Bootstrap – dolní limit: 0.2891
• Bootstrap – horní limit: 0.3094

IER

• Hodnota: 0.3267
• Bootstrap – průměr: 0.3263
• Bootstrap – dolní limit: 0.3098
• Bootstrap – horní limit: 0.3439

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8