Ratingový model 248

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 898
• AUC: 0.8401
• IE: 0.3180
• IER: 0.2709

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5390	1.0000	898	482	0.5367	0.5041	0.5694	0.5045	0.5690	0.5390	0.5022	0.5690
2	0.1490	0.5390	1301	176	0.1353	0.1167	0.1539	0.1168	0.1545	0.1354	0.1184	0.1549
3	0.0673	0.1490	1301	77	0.0592	0.0464	0.0720	0.0469	0.0723	0.0583	0.0477	0.0696
4	0.0393	0.0673	1300	52	0.0400	0.0293	0.0507	0.0300	0.0508	0.0400	0.0300	0.0520
5	0.0356	0.0393	1300	53	0.0408	0.0300	0.0515	0.0300	0.0515	0.0406	0.0307	0.0496
6	0.0285	0.0356	1300	33	0.0254	0.0168	0.0339	0.0169	0.0346	0.0251	0.0169	0.0350
7	0.0147	0.0285	1300	21	0.0162	0.0093	0.0230	0.0100	0.0231	0.0162	0.0100	0.0223
8	0.0000	0.0147	1300	4	0.0031	0.0001	0.0061	0.0008	0.0062	0.0031	0.0004	0.0058

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
4941	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0524	0.0051	0.0996	0.0497	0.0210	0.1119
4942	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0945	0.0048	0.1842	0.0945	0.0152	0.4098
4943	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0512	0.0318	0.0705	0.0673	0.0301	0.1060
4944	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6921	−0.5306	1.9148	0.7069	0.5641	0.8253
4945	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7629	−0.2371	1.7629	0.7735	0.6499	0.8857
4946	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8440	0.5095	1.1785	0.8416	0.7744	0.8973
4947	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0768	0.0169	0.1368	0.0981	0.0293	0.1729
4948	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0390	0.0307	0.0472	0.0366	0.0166	0.0668
4949	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1280	−0.1428	0.3989	0.1090	0.0489	0.1656
4950	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0377	0.0297	0.0456	0.0339	0.0198	0.0528
4951	Nový úvěr č. 1	0.8343	0.5326	1.1361	0.6177	0.0916	0.9609
4952	Nový úvěr č. 2	0.0264	0.0001	0.0527	0.0564	0.0045	0.1878
4953	Nový úvěr č. 3	0.3544	−0.2802	0.9890	0.2268	0.0563	0.4376
4954	Nový úvěr č. 4	0.0358	0.0281	0.0435	0.0305	0.0150	0.0495
4955	Nový úvěr č. 5	0.0237	0.0090	0.0383	0.0254	0.0011	0.0855
4956	Nový úvěr č. 6	0.2469	−0.8398	1.3336	0.3310	0.0261	0.8713
4957	Nový úvěr č. 7	0.0118	0.0006	0.0230	0.0985	0.0049	0.6856
4958	Nový úvěr č. 8	0.0212	0.0058	0.0367	0.0792	0.0177	0.1709
4959	Nový úvěr č. 9	0.8744	0.6156	1.1331	0.8705	0.7577	0.9529
4960	Nový úvěr č. 10	0.0112	0.0003	0.0221	0.0634	0.0045	0.1398

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
742	8	5000	494	0.4353	0.6601
743	8	10000	952	0.4281	0.6601
744	8	20000	1847	0.4185	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
78	247	248	8	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	6.4638
in1->h1	−3.7493
in2->h1	0.0085
in3->h1	−2.2550
in4->h1	0.0603
in5->h1	0.0134
in6->h1	0.2006
in7->h1	−0.1021
in8->h1	2.6382
in0->h2	1.8216
in1->h2	−1.9107
in2->h2	−0.4487
in3->h2	1.2874
in4->h2	−0.7766
in5->h2	−0.4946
in6->h2	−0.3300
in7->h2	1.1528
in8->h2	−3.4741
in0->h3	−2.5691
in1->h3	−1.8053
in2->h3	−0.3239
in3->h3	−2.5970
in4->h3	0.3094
in5->h3	−0.8785
in6->h3	0.2966
in7->h3	−0.2121
in8->h3	2.1826
h0->out	2.2274
h1->out	−4.1552
h2->out	−1.3448
h3->out	−2.5641

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8