Validace ratingového modelu 744

Všeobecné informace

• Ratingový model: 248
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1847
• Brier Skill Score: 0.4185
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1042	813	0.5367	0.7802	0.7551	0.8054	0.7553	0.8052	0.7805	0.7528	0.8077
2	1258	267	0.1353	0.2122	0.1896	0.2348	0.1900	0.2353	0.2144	0.1884	0.2369
3	3036	294	0.0592	0.0968	0.0863	0.1074	0.0863	0.1074	0.0959	0.0861	0.1062
4	2553	139	0.0400	0.0544	0.0456	0.0632	0.0458	0.0635	0.0548	0.0462	0.0625
5	3454	148	0.0408	0.0428	0.0361	0.0496	0.0362	0.0498	0.0421	0.0362	0.0484
6	2397	89	0.0254	0.0371	0.0296	0.0447	0.0296	0.0451	0.0370	0.0302	0.0446
7	2381	56	0.0162	0.0235	0.0174	0.0296	0.0176	0.0298	0.0235	0.0178	0.0284
8	3879	41	0.0031	0.0106	0.0074	0.0138	0.0075	0.0139	0.0105	0.0073	0.0143

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8413
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8307
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8518
• Bootstrap – průměr: 0.8404
• Bootstrap – dolní limit: 0.8302
• Bootstrap – horní limit: 0.8505

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3021
• Bootstrap – průměr: 0.3031
• Bootstrap – dolní limit: 0.2913
• Bootstrap – horní limit: 0.3142

IER

• Hodnota: 0.3199
• Bootstrap – průměr: 0.3186
• Bootstrap – dolní limit: 0.3012
• Bootstrap – horní limit: 0.3372

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8