Ratingový model 244

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 652
  • AUC: 0.8432
  • IE: 0.3090
  • IER: 0.2721

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5397 1.0000 652 344 0.5276 0.4893 0.5659 0.4893 0.5660 0.5288 0.4939 0.5722
2 0.1488 0.5397 979 140 0.1430 0.1211 0.1649 0.1216 0.1655 0.1425 0.1246 0.1620
3 0.0674 0.1488 979 70 0.0715 0.0554 0.0876 0.0562 0.0878 0.0713 0.0551 0.0868
4 0.0421 0.0674 978 28 0.0286 0.0182 0.0391 0.0184 0.0399 0.0276 0.0173 0.0373
5 0.0325 0.0421 978 23 0.0235 0.0140 0.0330 0.0143 0.0337 0.0237 0.0138 0.0348
6 0.0247 0.0325 978 23 0.0235 0.0140 0.0330 0.0143 0.0337 0.0236 0.0148 0.0327
7 0.0126 0.0247 978 20 0.0204 0.0116 0.0293 0.0123 0.0297 0.0198 0.0123 0.0266
8 0.0000 0.0126 978 4 0.0041 0.0001 0.0081 0.0010 0.0082 0.0037 0.0010 0.0082

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4861 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0478 −0.0105 0.1062 0.0485 0.0154 0.1038
4862 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0839 −0.0215 0.1894 0.0798 0.0161 0.4086
4863 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0874 −0.0187 0.1935 0.0763 0.0247 0.1400
4864 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6196 −0.2514 1.4907 0.6458 0.4399 0.7820
4865 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7218 −0.0586 1.5022 0.7509 0.5830 0.8720
4866 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8438 0.6106 1.0769 0.8386 0.7527 0.8870
4867 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0772 0.0083 0.1461 0.1161 0.0457 0.2060
4868 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0251 −0.0046 0.0548 0.0346 0.0156 0.0629
4869 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0890 −0.1020 0.2800 0.0943 0.0345 0.1907
4870 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0356 −0.0202 0.0914 0.0358 0.0166 0.0591
4871 Nový úvěr č. 1 0.2644 −0.4070 0.9357 0.6127 0.0593 0.9221
4872 Nový úvěr č. 2 0.0500 −0.0392 0.1393 0.0903 0.0034 0.6315
4873 Nový úvěr č. 3 0.1863 −0.2225 0.5950 0.2280 0.0485 0.6099
4874 Nový úvěr č. 4 0.0399 −0.0218 0.1017 0.0370 0.0077 0.0813
4875 Nový úvěr č. 5 0.0031 −0.0020 0.0081 0.0266 0.0007 0.1019
4876 Nový úvěr č. 6 0.3125 −0.5640 1.1889 0.4150 0.0242 0.9699
4877 Nový úvěr č. 7 0.0726 −0.2450 0.3902 0.1094 0.0019 0.4893
4878 Nový úvěr č. 8 0.1166 −0.0750 0.3083 0.0900 0.0138 0.1783
4879 Nový úvěr č. 9 0.8545 0.6897 1.0194 0.8595 0.7408 0.9251
4880 Nový úvěr č. 10 0.1456 −0.0547 0.3460 0.0647 0.0026 0.1866

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
730 8 3750 349 0.4316 0.2827
731 8 7500 726 0.4229 0.2827
732 8 15000 1399 0.4131 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
77 243 244 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.8609
in1->h1 −0.2890
in2->h1 −0.0257
in3->h1 −0.5888
in4->h1 0.0280
in5->h1 0.2348
in6->h1 −0.0500
in7->h1 −0.2253
in8->h1 −1.1262
in0->h2 −2.3077
in1->h2 −4.2131
in2->h2 −0.0497
in3->h2 −0.4801
in4->h2 0.0115
in5->h2 −0.0688
in6->h2 0.2265
in7->h2 −0.2644
in8->h2 6.8739
in0->h3 3.6362
in1->h3 −0.3290
in2->h3 −0.0404
in3->h3 −3.5484
in4->h3 −0.2061
in5->h3 −1.4556
in6->h3 0.5256
in7->h3 1.0100
in8->h3 −2.1790
h0->out 2.4469
h1->out −4.1404
h2->out −3.8883
h3->out −2.5004

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8