Validace ratingového modelu 731

Všeobecné informace

• Ratingový model: 244
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 726
• Brier Skill Score: 0.4229
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	412	317	0.5276	0.7694	0.7287	0.8101	0.7282	0.8083	0.7704	0.7233	0.8120
2	460	129	0.1430	0.2804	0.2394	0.3215	0.2391	0.3217	0.2798	0.2391	0.3251
3	1078	102	0.0715	0.0946	0.0771	0.1121	0.0779	0.1122	0.0936	0.0774	0.1099
4	1062	55	0.0286	0.0518	0.0385	0.0651	0.0386	0.0659	0.0513	0.0395	0.0659
5	1001	47	0.0235	0.0470	0.0338	0.0601	0.0340	0.0609	0.0465	0.0340	0.0580
6	1103	39	0.0235	0.0354	0.0245	0.0463	0.0245	0.0462	0.0360	0.0276	0.0458
7	1215	25	0.0204	0.0206	0.0126	0.0286	0.0132	0.0288	0.0197	0.0123	0.0280
8	1169	12	0.0041	0.0103	0.0045	0.0160	0.0051	0.0163	0.0098	0.0051	0.0163

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8507
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8343
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8672
• Bootstrap – průměr: 0.8518
• Bootstrap – dolní limit: 0.8339
• Bootstrap – horní limit: 0.8651

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3071
• Bootstrap – průměr: 0.3063
• Bootstrap – dolní limit: 0.2864
• Bootstrap – horní limit: 0.3271

IER

• Hodnota: 0.3307
• Bootstrap – průměr: 0.3346
• Bootstrap – dolní limit: 0.3029
• Bootstrap – horní limit: 0.3617

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8