Ratingový model 241

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 652
  • AUC: 0.8398
  • IE: 0.3109
  • IER: 0.2669

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6951 1.0000 652 340 0.5215 0.4831 0.5598 0.4831 0.5598 0.5240 0.4908 0.5591
2 0.2705 0.6951 979 131 0.1338 0.1125 0.1551 0.1124 0.1553 0.1343 0.1128 0.1532
3 0.0486 0.2705 979 60 0.0613 0.0463 0.0763 0.0470 0.0766 0.0604 0.0469 0.0705
4 0.0219 0.0486 978 37 0.0378 0.0259 0.0498 0.0266 0.0501 0.0385 0.0271 0.0496
5 0.0144 0.0219 978 30 0.0307 0.0199 0.0415 0.0204 0.0419 0.0317 0.0225 0.0425
6 0.0087 0.0144 978 26 0.0266 0.0165 0.0367 0.0174 0.0368 0.0265 0.0174 0.0373
7 0.0046 0.0087 978 20 0.0204 0.0116 0.0293 0.0123 0.0297 0.0205 0.0123 0.0292
8 0.0000 0.0046 978 8 0.0082 0.0025 0.0138 0.0031 0.0143 0.0082 0.0041 0.0164

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4801 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0100 0.0000 0.0000 0.0102 0.0068 0.0162
4802 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0076 0.0000 0.0000 0.0079 0.0047 0.0135
4803 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0324 0.0000 0.0000 0.0341 0.0217 0.0489
4804 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8174 0.0000 0.0000 0.8153 0.7655 0.8694
4805 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7609 0.0000 0.0000 0.7619 0.6968 0.8258
4806 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8718 0.0000 0.0000 0.8710 0.8363 0.8967
4807 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3149 0.0000 0.0000 0.3178 0.2571 0.3907
4808 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0374 0.0000 0.0000 0.0373 0.0290 0.0470
4809 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0679 0.0000 0.0000 0.0678 0.0540 0.0823
4810 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0115 0.0080 0.0160
4811 Nový úvěr č. 1 0.9339 0.0000 0.0000 0.9290 0.8878 0.9565
4812 Nový úvěr č. 2 0.0046 0.0000 0.0000 0.0051 0.0023 0.0097
4813 Nový úvěr č. 3 0.2497 0.0000 0.0000 0.2491 0.2063 0.2949
4814 Nový úvěr č. 4 0.0078 0.0000 0.0000 0.0080 0.0057 0.0107
4815 Nový úvěr č. 5 0.0156 0.0000 0.0000 0.0161 0.0110 0.0234
4816 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0011
4817 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0008
4818 Nový úvěr č. 8 0.0208 0.0000 0.0000 0.0225 0.0127 0.0345
4819 Nový úvěr č. 9 0.9186 0.0000 0.0000 0.9172 0.8871 0.9395
4820 Nový úvěr č. 10 0.0600 0.0000 0.0000 0.0647 0.0382 0.0994

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
721 8 3750 349 0.4269 0.6601
722 8 7500 726 0.4218 0.6272
723 8 15000 1399 0.4087 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.0864
1 0.3422
2 0.0006
3 −1.2066
4 −0.0436
5 −0.1657
6 0.1201
7 0.2612
8 −0.3657

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8