Ratingový model 219

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1124
  • AUC: 0.8420
  • IE: 0.3138
  • IER: 0.2805

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5602 1.0000 1124 616 0.5480 0.5189 0.5771 0.5187 0.5774 0.5467 0.5191 0.5750
2 0.1482 0.5602 1626 208 0.1279 0.1117 0.1442 0.1119 0.1445 0.1288 0.1122 0.1446
3 0.0649 0.1482 1625 98 0.0603 0.0487 0.0719 0.0492 0.0720 0.0612 0.0507 0.0714
4 0.0394 0.0649 1625 66 0.0406 0.0310 0.0502 0.0314 0.0505 0.0408 0.0323 0.0505
5 0.0313 0.0394 1625 49 0.0302 0.0218 0.0385 0.0222 0.0388 0.0306 0.0228 0.0397
6 0.0247 0.0313 1625 45 0.0277 0.0197 0.0357 0.0203 0.0357 0.0278 0.0215 0.0348
7 0.0179 0.0247 1625 29 0.0178 0.0114 0.0243 0.0117 0.0246 0.0180 0.0117 0.0252
8 0.0000 0.0179 1625 13 0.0080 0.0037 0.0123 0.0037 0.0123 0.0077 0.0037 0.0132

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0504 −0.0338 0.1346 0.0423 0.0199 0.0790
4362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0583 −0.0498 0.1664 0.0487 0.0188 0.1177
4363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0845 −0.0955 0.2645 0.0911 0.0552 0.1393
4364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6773 −0.9333 2.2878 0.6657 0.5326 0.7546
4365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7062 −0.4262 1.8386 0.6932 0.5180 0.8050
4366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8768 0.4559 1.2977 0.8761 0.8331 0.9117
4367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0999 −0.1309 0.3308 0.0944 0.0508 0.1703
4368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0284 −0.0225 0.0794 0.0300 0.0173 0.0442
4369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1203 −0.2451 0.4857 0.1189 0.0736 0.1651
4370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0340 −0.0415 0.1095 0.0308 0.0168 0.0456
4371 Nový úvěr č. 1 0.7830 0.2919 1.2740 0.7569 0.1484 0.9171
4372 Nový úvěr č. 2 0.0866 −0.1052 0.2784 0.0749 0.0398 0.1354
4373 Nový úvěr č. 3 0.2606 −0.6222 1.1435 0.2514 0.1026 0.3935
4374 Nový úvěr č. 4 0.0354 −0.0335 0.1042 0.0292 0.0068 0.0435
4375 Nový úvěr č. 5 0.0528 −0.0779 0.1836 0.0542 0.0128 0.1007
4376 Nový úvěr č. 6 0.1932 −0.2624 0.6488 0.1940 0.0455 0.5932
4377 Nový úvěr č. 7 0.1362 −0.2252 0.4977 0.1117 0.0325 0.2077
4378 Nový úvěr č. 8 0.1027 −0.0936 0.2991 0.0933 0.0439 0.1564
4379 Nový úvěr č. 9 0.9095 0.6108 1.2083 0.9023 0.8500 0.9366
4380 Nový úvěr č. 10 0.0685 −0.0992 0.2362 0.0786 0.0395 0.1801

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
655 7 6250 612 0.4402 0.6601
656 7 12500 1178 0.4219 0.6601
657 7 25000 2289 0.4207 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
71 219 220 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.6540
in1->h1 0.3235
in2->h1 −0.5416
in3->h1 −0.9500
in4->h1 −0.2887
in5->h1 −0.2742
in6->h1 0.1388
in7->h1 −0.1444
in8->h1 −0.3381
in0->h2 −5.2529
in1->h2 3.4511
in2->h2 0.0200
in3->h2 0.7613
in4->h2 −0.1254
in5->h2 −0.0320
in6->h2 0.0037
in7->h2 0.2710
in8->h2 −1.7955
in0->h3 0.3597
in1->h3 0.0010
in2->h3 0.6380
in3->h3 −1.1920
in4->h3 0.4000
in5->h3 0.1098
in6->h3 0.0816
in7->h3 0.5427
in8->h3 −0.3223
h0->out −1.1049
h1->out −1.7784
h2->out 4.7010
h3->out −2.0250

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8