Ratingový model 211

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 680
  • AUC: 0.8375
  • IE: 0.3197
  • IER: 0.2692

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5487 1.0000 680 367 0.5397 0.5022 0.5772 0.5015 0.5765 0.5384 0.5005 0.5758
2 0.1490 0.5487 975 130 0.1333 0.1120 0.1547 0.1128 0.1549 0.1333 0.1169 0.1528
3 0.0654 0.1490 975 54 0.0554 0.0410 0.0697 0.0410 0.0697 0.0540 0.0410 0.0656
4 0.0393 0.0654 974 49 0.0503 0.0366 0.0640 0.0370 0.0647 0.0503 0.0374 0.0667
5 0.0305 0.0393 974 30 0.0308 0.0200 0.0417 0.0205 0.0421 0.0322 0.0210 0.0452
6 0.0245 0.0305 974 21 0.0216 0.0124 0.0307 0.0133 0.0308 0.0212 0.0128 0.0287
7 0.0188 0.0245 974 18 0.0185 0.0100 0.0269 0.0103 0.0277 0.0188 0.0097 0.0272
8 0.0000 0.0188 974 11 0.0113 0.0047 0.0179 0.0051 0.0185 0.0110 0.0051 0.0164

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0314 −0.0540 0.1169 0.0325 0.0103 0.0732
4202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0304 −0.0580 0.1187 0.0360 0.0082 0.1125
4203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0897 −0.0256 0.2051 0.0981 0.0530 0.1761
4204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6713 −0.4467 1.7892 0.6710 0.4806 0.8115
4205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6853 −0.2095 1.5801 0.6745 0.4534 0.8085
4206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8664 0.5719 1.1608 0.8831 0.8360 0.9305
4207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1049 −0.1314 0.3413 0.0989 0.0449 0.1999
4208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0301 −0.0489 0.1090 0.0273 0.0122 0.0429
4209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1544 −0.2110 0.5197 0.1441 0.0895 0.2146
4210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0284 −0.0139 0.0708 0.0277 0.0117 0.0449
4211 Nový úvěr č. 1 0.7985 0.2377 1.3593 0.7150 0.1338 0.9239
4212 Nový úvěr č. 2 0.0716 −0.0457 0.1890 0.0831 0.0369 0.1653
4213 Nový úvěr č. 3 0.3241 −0.4413 1.0895 0.2838 0.0934 0.4941
4214 Nový úvěr č. 4 0.0311 −0.0245 0.0867 0.0263 0.0045 0.0536
4215 Nový úvěr č. 5 0.0634 −0.0286 0.1553 0.0584 0.0125 0.1122
4216 Nový úvěr č. 6 0.1588 −0.2784 0.5960 0.1768 0.0372 0.6566
4217 Nový úvěr č. 7 0.1135 −0.0526 0.2796 0.1164 0.0337 0.2929
4218 Nový úvěr č. 8 0.0880 −0.1450 0.3209 0.0807 0.0281 0.1600
4219 Nový úvěr č. 9 0.8865 0.6799 1.0930 0.8761 0.7523 0.9358
4220 Nový úvěr č. 10 0.0892 −0.1237 0.3022 0.0822 0.0180 0.1798

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
631 7 3750 383 0.4389 0.2827
632 7 7500 733 0.4383 0.6601
633 7 15000 1415 0.4160 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
69 211 212 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 5.0909
in1->h1 −3.1977
in2->h1 −0.0767
in3->h1 −1.1583
in4->h1 0.0531
in5->h1 −0.0751
in6->h1 0.0290
in7->h1 −0.3326
in8->h1 1.8124
in0->h2 0.4340
in1->h2 0.1119
in2->h2 0.7637
in3->h2 −1.3040
in4->h2 0.5179
in5->h2 0.0035
in6->h2 0.3878
in7->h2 0.1325
in8->h2 −0.6446
in0->h3 0.2074
in1->h3 −0.1859
in2->h3 −0.7507
in3->h3 −0.5200
in4->h3 −0.5042
in5->h3 0.0009
in6->h3 0.0720
in7->h3 0.2899
in8->h3 −0.2609
h0->out 2.8210
h1->out −4.5403
h2->out −1.9306
h3->out −0.9704

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8