Ratingový model 209

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 680
  • AUC: 0.8359
  • IE: 0.3231
  • IER: 0.2631

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7244 1.0000 680 361 0.5309 0.4934 0.5684 0.4926 0.5676 0.5321 0.4926 0.5663
2 0.2758 0.7244 975 122 0.1251 0.1044 0.1459 0.1046 0.1467 0.1249 0.1067 0.1431
3 0.0500 0.2758 975 61 0.0626 0.0474 0.0778 0.0482 0.0779 0.0617 0.0492 0.0744
4 0.0233 0.0500 974 48 0.0493 0.0357 0.0629 0.0359 0.0637 0.0493 0.0369 0.0621
5 0.0152 0.0233 974 31 0.0318 0.0208 0.0429 0.0216 0.0431 0.0324 0.0231 0.0421
6 0.0088 0.0152 974 28 0.0287 0.0183 0.0392 0.0185 0.0400 0.0284 0.0185 0.0385
7 0.0046 0.0088 974 18 0.0185 0.0100 0.0269 0.0103 0.0277 0.0187 0.0108 0.0277
8 0.0000 0.0046 974 11 0.0113 0.0047 0.0179 0.0051 0.0185 0.0116 0.0062 0.0185

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0113 0.0000 0.0000 0.0114 0.0084 0.0166
4162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0086 0.0000 0.0000 0.0089 0.0059 0.0138
4163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0342 0.0000 0.0000 0.0348 0.0224 0.0525
4164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8518 0.0000 0.0000 0.8541 0.8049 0.8976
4165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7763 0.0000 0.0000 0.7779 0.7126 0.8339
4166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8981 0.0000 0.0000 0.8972 0.8569 0.9253
4167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3600 0.0000 0.0000 0.3589 0.2811 0.4491
4168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0415 0.0000 0.0000 0.0415 0.0328 0.0515
4169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0792 0.0000 0.0000 0.0784 0.0643 0.0943
4170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0109 0.0000 0.0000 0.0108 0.0080 0.0137
4171 Nový úvěr č. 1 0.9520 0.0000 0.0000 0.9505 0.9114 0.9756
4172 Nový úvěr č. 2 0.0050 0.0000 0.0000 0.0052 0.0025 0.0097
4173 Nový úvěr č. 3 0.2708 0.0000 0.0000 0.2703 0.2251 0.3154
4174 Nový úvěr č. 4 0.0076 0.0000 0.0000 0.0075 0.0051 0.0099
4175 Nový úvěr č. 5 0.0173 0.0000 0.0000 0.0175 0.0111 0.0255
4176 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0010
4177 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0008
4178 Nový úvěr č. 8 0.0204 0.0000 0.0000 0.0212 0.0116 0.0367
4179 Nový úvěr č. 9 0.9353 0.0000 0.0000 0.9351 0.9063 0.9566
4180 Nový úvěr č. 10 0.0578 0.0000 0.0000 0.0610 0.0322 0.1054

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
625 7 3750 383 0.4323 0.6601
626 7 7500 733 0.4325 0.6601
627 7 15000 1415 0.4116 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1916
1 0.3540
2 −0.0642
3 −1.1701
4 −0.1187
5 −0.1568
6 0.1582
7 0.2617
8 −0.4696

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8