Validace ratingového modelu 627

Všeobecné informace

• Ratingový model: 209
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1415
• Brier Skill Score: 0.4116
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	772	601	0.5309	0.7785	0.7492	0.8078	0.7487	0.8070	0.7801	0.7461	0.8070
2	1075	236	0.1251	0.2195	0.1948	0.2443	0.1953	0.2447	0.2182	0.1907	0.2405
3	2232	218	0.0626	0.0977	0.0854	0.1100	0.0856	0.1102	0.0977	0.0851	0.1084
4	2063	118	0.0493	0.0572	0.0472	0.0672	0.0475	0.0674	0.0570	0.0472	0.0647
5	2134	108	0.0318	0.0506	0.0413	0.0599	0.0417	0.0600	0.0514	0.0433	0.0616
6	1738	57	0.0287	0.0328	0.0244	0.0412	0.0247	0.0414	0.0330	0.0253	0.0406
7	2005	40	0.0185	0.0200	0.0138	0.0261	0.0140	0.0264	0.0202	0.0147	0.0269
8	2981	37	0.0113	0.0124	0.0084	0.0164	0.0087	0.0164	0.0127	0.0094	0.0170

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8424
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8305
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8543
• Bootstrap – průměr: 0.8429
• Bootstrap – dolní limit: 0.8306
• Bootstrap – horní limit: 0.8532

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3091
• Bootstrap – průměr: 0.3080
• Bootstrap – dolní limit: 0.2945
• Bootstrap – horní limit: 0.3258

IER

• Hodnota: 0.3142
• Bootstrap – průměr: 0.3152
• Bootstrap – dolní limit: 0.2919
• Bootstrap – horní limit: 0.3363

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8