Ratingový model 207

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 458
  • AUC: 0.8270
  • IE: 0.3271
  • IER: 0.2598

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5568 1.0000 458 251 0.5480 0.5025 0.5936 0.5022 0.5939 0.5447 0.5021 0.5819
2 0.1449 0.5568 649 81 0.1248 0.0994 0.1502 0.1002 0.1510 0.1252 0.1024 0.1525
3 0.0656 0.1449 649 34 0.0524 0.0352 0.0695 0.0354 0.0709 0.0516 0.0362 0.0701
4 0.0420 0.0656 649 28 0.0431 0.0275 0.0588 0.0277 0.0601 0.0440 0.0285 0.0633
5 0.0307 0.0420 649 21 0.0324 0.0187 0.0460 0.0200 0.0462 0.0330 0.0208 0.0478
6 0.0215 0.0307 649 19 0.0293 0.0163 0.0422 0.0169 0.0431 0.0291 0.0169 0.0424
7 0.0143 0.0215 649 15 0.0231 0.0116 0.0347 0.0123 0.0354 0.0223 0.0123 0.0354
8 0.0000 0.0143 648 9 0.0139 0.0049 0.0229 0.0062 0.0231 0.0139 0.0062 0.0247

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0228 −0.0486 0.0942 0.0259 0.0043 0.0752
4122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0213 −0.0605 0.1032 0.0347 0.0040 0.1215
4123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0647 −0.1400 0.2694 0.0860 0.0369 0.1862
4124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6767 −0.0036 1.3571 0.6504 0.3947 0.8339
4125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7319 0.3006 1.1631 0.6960 0.4516 0.8520
4126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8977 0.6536 1.1417 0.8897 0.8365 0.9446
4127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0735 −0.0958 0.2429 0.0861 0.0234 0.1756
4128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0442 −0.0212 0.1097 0.0334 0.0109 0.0539
4129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2068 −0.0774 0.4910 0.1883 0.1039 0.2855
4130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0279 −0.0623 0.1181 0.0231 0.0041 0.0458
4131 Nový úvěr č. 1 0.6198 −0.2009 1.4405 0.6532 0.0877 0.9066
4132 Nový úvěr č. 2 0.0855 −0.2815 0.4524 0.0812 0.0295 0.1766
4133 Nový úvěr č. 3 0.3273 −0.2758 0.9303 0.3016 0.1485 0.4908
4134 Nový úvěr č. 4 0.0323 −0.0552 0.1198 0.0238 0.0029 0.0521
4135 Nový úvěr č. 5 0.0433 −0.0266 0.1133 0.0592 0.0136 0.1246
4136 Nový úvěr č. 6 0.0534 −0.0545 0.1613 0.1486 0.0173 0.6485
4137 Nový úvěr č. 7 0.1342 −0.5959 0.8644 0.0994 0.0234 0.3286
4138 Nový úvěr č. 8 0.0858 −0.1648 0.3363 0.0661 0.0163 0.1511
4139 Nový úvěr č. 9 0.9024 0.6239 1.1809 0.8939 0.7931 0.9515
4140 Nový úvěr č. 10 0.0964 −0.4880 0.6807 0.0743 0.0137 0.1841

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
619 7 2500 254 0.4325 0.6272
620 7 5000 507 0.4347 0.2827
621 7 10000 942 0.4248 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
68 207 208 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.8768
in1->h1 −0.2568
in2->h1 0.7534
in3->h1 0.7328
in4->h1 0.7497
in5->h1 0.3514
in6->h1 0.5067
in7->h1 0.5941
in8->h1 0.8367
in0->h2 0.5297
in1->h2 0.6448
in2->h2 0.9447
in3->h2 −1.4496
in4->h2 1.4244
in5->h2 0.6135
in6->h2 1.8390
in7->h2 1.3205
in8->h2 −0.1690
in0->h3 4.2710
in1->h3 −3.3105
in2->h3 0.1473
in3->h3 −0.6280
in4->h3 0.0887
in5->h3 −0.0594
in6->h3 −0.1154
in7->h3 −0.2666
in8->h3 1.9455
h0->out 1.6288
h1->out 2.3755
h2->out −2.2548
h3->out −4.7834

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8