Ratingový model 203

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 229
  • AUC: 0.8231
  • IE: 0.3313
  • IER: 0.2517

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5434 1.0000 229 125 0.5459 0.4814 0.6103 0.4803 0.6114 0.5468 0.4847 0.6072
2 0.1606 0.5434 325 45 0.1385 0.1009 0.1760 0.1015 0.1785 0.1401 0.1015 0.1754
3 0.0649 0.1606 325 11 0.0338 0.0142 0.0535 0.0154 0.0554 0.0338 0.0185 0.0539
4 0.0395 0.0649 325 15 0.0462 0.0233 0.0690 0.0246 0.0708 0.0472 0.0246 0.0724
5 0.0261 0.0395 324 15 0.0463 0.0234 0.0692 0.0247 0.0710 0.0460 0.0262 0.0695
6 0.0172 0.0261 324 7 0.0216 0.0058 0.0374 0.0062 0.0401 0.0224 0.0093 0.0356
7 0.0112 0.0172 324 6 0.0185 0.0038 0.0332 0.0062 0.0340 0.0177 0.0062 0.0325
8 0.0000 0.0112 324 5 0.0154 0.0020 0.0289 0.0031 0.0309 0.0139 0.0031 0.0247

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4041 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0233 −0.0212 0.0678 0.0304 0.0037 0.1345
4042 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0227 −0.0267 0.0722 0.0414 0.0024 0.2378
4043 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1079 −0.0497 0.2655 0.1067 0.0146 0.2364
4044 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5506 0.2862 0.8151 0.5362 0.2068 0.7824
4045 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4944 0.1868 0.8019 0.5007 0.2138 0.7665
4046 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8469 0.6852 1.0086 0.8788 0.8054 0.9389
4047 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1215 −0.0278 0.2708 0.1155 0.0346 0.2370
4048 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0588 −0.0353 0.1530 0.0361 0.0145 0.0692
4049 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1986 −0.0022 0.3994 0.1764 0.0672 0.3696
4050 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0206 −0.0184 0.0597 0.0201 0.0046 0.0510
4051 Nový úvěr č. 1 0.6469 0.2216 1.0722 0.6090 0.1448 0.9141
4052 Nový úvěr č. 2 0.1097 −0.1061 0.3255 0.0866 0.0047 0.3079
4053 Nový úvěr č. 3 0.2882 0.0308 0.5455 0.2601 0.0811 0.4929
4054 Nový úvěr č. 4 0.0193 −0.0126 0.0511 0.0155 0.0029 0.0411
4055 Nový úvěr č. 5 0.0682 −0.0592 0.1957 0.0607 0.0054 0.1515
4056 Nový úvěr č. 6 0.1870 −0.2327 0.6066 0.2202 0.0352 0.7380
4057 Nový úvěr č. 7 0.0370 −0.0444 0.1184 0.0422 0.0046 0.1268
4058 Nový úvěr č. 8 0.0244 −0.0139 0.0627 0.0279 0.0035 0.0707
4059 Nový úvěr č. 9 0.8486 0.6929 1.0044 0.8459 0.6645 0.9396
4060 Nový úvěr č. 10 0.0307 −0.0257 0.0871 0.0513 0.0056 0.1460

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
607 7 1250 136 0.4510 0.2700
608 7 2500 254 0.4089 0.6601
609 7 5000 507 0.4100 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
67 203 204 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.0618
in1->h1 −0.1628
in2->h1 −0.3860
in3->h1 −0.6195
in4->h1 −0.4266
in5->h1 −1.4136
in6->h1 −0.0156
in7->h1 −0.1035
in8->h1 −0.9906
in0->h2 1.2507
in1->h2 −0.6056
in2->h2 0.8630
in3->h2 −0.8280
in4->h2 1.6058
in5->h2 1.0158
in6->h2 1.8809
in7->h2 0.6270
in8->h2 0.3052
in0->h3 3.6186
in1->h3 −2.2781
in2->h3 −0.1571
in3->h3 −1.1374
in4->h3 −0.1219
in5->h3 −0.1563
in6->h3 −0.3478
in7->h3 −0.3354
in8->h3 1.2751
h0->out 2.6628
h1->out −1.4522
h2->out −2.1737
h3->out −4.2393

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8