Ratingový model 200

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• AUC: 0.8338
• IE: 0.3637
• IER: 0.2407

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5428	1.0000	103	59	0.5728	0.4773	0.6683	0.4757	0.6699	0.5724	0.4900	0.6505
2	0.1689	0.5428	129	21	0.1628	0.0991	0.2265	0.1008	0.2326	0.1674	0.1163	0.2211
3	0.0728	0.1689	128	10	0.0781	0.0316	0.1246	0.0391	0.1250	0.0777	0.0391	0.1254
4	0.0486	0.0728	128	5	0.0391	0.0055	0.0726	0.0078	0.0781	0.0413	0.0078	0.0822
5	0.0315	0.0486	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0243	0.0000	0.0469
6	0.0201	0.0315	128	4	0.0313	0.0011	0.0614	0.0078	0.0625	0.0309	0.0000	0.0703
7	0.0099	0.0201	128	1	0.0078	−0.0074	0.0231	0.0000	0.0234	0.0072	0.0000	0.0275
8	0.0000	0.0099	128	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
3981	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0366	−0.0450	0.1182	0.1017	0.0076	0.3382
3982	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.1506	−0.2090	0.5103	0.2514	0.0043	0.7693
3983	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0596	0.0090	0.1102	0.0498	0.0037	0.1705
3984	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6513	0.3012	1.0014	0.5610	0.1236	0.8904
3985	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6352	0.2343	1.0360	0.4209	0.0303	0.8574
3986	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8130	0.6489	0.9770	0.8183	0.5874	0.9564
3987	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1142	0.0378	0.1907	0.1022	0.0024	0.3801
3988	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0259	−0.0156	0.0673	0.0380	0.0037	0.0990
3989	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0947	−0.1591	0.3484	0.1343	0.0251	0.4198
3990	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0435	−0.0888	0.1758	0.0422	0.0044	0.1123
3991	Nový úvěr č. 1	0.7847	0.2392	1.3303	0.5093	0.0206	0.9617
3992	Nový úvěr č. 2	0.0026	−0.0027	0.0080	0.0397	0.0004	0.1988
3993	Nový úvěr č. 3	0.1601	−0.2265	0.5468	0.2072	0.0270	0.6954
3994	Nový úvěr č. 4	0.0688	−0.0960	0.2336	0.0419	0.0042	0.1571
3995	Nový úvěr č. 5	0.0531	−0.0703	0.1764	0.0279	0.0009	0.1039
3996	Nový úvěr č. 6	0.5494	−0.6963	1.7951	0.4549	0.0198	0.9587
3997	Nový úvěr č. 7	0.0570	0.0072	0.1068	0.0511	0.0005	0.2451
3998	Nový úvěr č. 8	0.0578	0.0078	0.1078	0.0427	0.0010	0.1252
3999	Nový úvěr č. 9	0.8362	0.6823	0.9901	0.7421	0.2388	0.9559
4000	Nový úvěr č. 10	0.0586	0.0073	0.1100	0.0385	0.0005	0.1278

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
598	7	500	56	0.4832	0.6272
599	7	1000	105	0.4784	0.0879
600	7	2000	195	0.4318	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
66	199	200	7	2000	195

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.2543
in1->h1	0.5353
in2->h1	−0.3360
in3->h1	−1.2619
in4->h1	0.8500
in5->h1	−0.3364
in6->h1	0.6008
in7->h1	−0.8708
in8->h1	−2.8151
in0->h2	1.1448
in1->h2	−2.3348
in2->h2	1.4469
in3->h2	−0.2802
in4->h2	−0.6082
in5->h2	−0.0959
in6->h2	−0.7387
in7->h2	1.4950
in8->h2	−2.8489
in0->h3	−2.1626
in1->h3	−2.4533
in2->h3	−0.0363
in3->h3	−1.5057
in4->h3	−0.0108
in5->h3	−0.0305
in6->h3	−0.0526
in7->h3	−0.1909
in8->h3	5.1043
h0->out	2.3053
h1->out	−3.0257
h2->out	−3.8180
h3->out	−5.0772

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8