Ratingový model 197

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8340
  • IE: 0.3395
  • IER: 0.2909

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6786 1.0000 103 59 0.5728 0.4773 0.6683 0.4757 0.6699 0.5689 0.4803 0.6556
2 0.2728 0.6786 129 17 0.1318 0.0734 0.1902 0.0775 0.1938 0.1332 0.0853 0.1860
3 0.0677 0.2728 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0262 0.0037 0.0469
4 0.0298 0.0677 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0545 0.0234 0.0979
5 0.0193 0.0298 128 9 0.0703 0.0260 0.1146 0.0313 0.1172 0.0712 0.0313 0.1172
6 0.0106 0.0193 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0170 0.0000 0.0469
7 0.0053 0.0106 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0395 0.0156 0.0703
8 0.0000 0.0053 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0078 0.0000 0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3921 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0212 0.0000 0.0000 0.0238 0.0061 0.0595
3922 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0191 0.0000 0.0000 0.0244 0.0046 0.0771
3923 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0246 0.0000 0.0000 0.0244 0.0100 0.0500
3924 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8304 0.0000 0.0000 0.8287 0.6871 0.9247
3925 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7509 0.0000 0.0000 0.7412 0.5398 0.8932
3926 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8716 0.0000 0.0000 0.8676 0.7623 0.9473
3927 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2268 0.0000 0.0000 0.2370 0.0837 0.4695
3928 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0585 0.0000 0.0000 0.0588 0.0304 0.0945
3929 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1126 0.0000 0.0000 0.1108 0.0599 0.1643
3930 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0141 0.0000 0.0000 0.0145 0.0056 0.0321
3931 Nový úvěr č. 1 0.9550 0.0000 0.0000 0.9495 0.8550 0.9901
3932 Nový úvěr č. 2 0.0034 0.0000 0.0000 0.0040 0.0005 0.0136
3933 Nový úvěr č. 3 0.3182 0.0000 0.0000 0.3189 0.1907 0.4450
3934 Nový úvěr č. 4 0.0088 0.0000 0.0000 0.0089 0.0034 0.0212
3935 Nový úvěr č. 5 0.0169 0.0000 0.0000 0.0171 0.0060 0.0335
3936 Nový úvěr č. 6 0.0016 0.0000 0.0000 0.0027 0.0001 0.0092
3937 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0013
3938 Nový úvěr č. 8 0.0128 0.0000 0.0000 0.0142 0.0036 0.0375
3939 Nový úvěr č. 9 0.9388 0.0000 0.0000 0.9354 0.8529 0.9793
3940 Nový úvěr č. 10 0.0230 0.0000 0.0000 0.0260 0.0074 0.0757

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
589 7 500 56 0.4763 0.2700
590 7 1000 105 0.4688 0.6272
591 7 2000 195 0.4229 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3406
1 0.3571
2 −0.0488
3 −0.9269
4 −0.1936
5 −0.1180
6 0.1466
7 0.1452
8 −1.2292

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8