Validace ratingového modelu 589

Všeobecné informace

• Ratingový model: 197
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 56
• Brier Skill Score: 0.4763
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	36	29	0.5728	0.8056	0.6763	0.9348	0.6667	0.9167	0.7981	0.6944	0.9035
2	33	6	0.1318	0.1818	0.0502	0.3134	0.0606	0.3333	0.1779	0.0606	0.3189
3	51	9	0.0234	0.1765	0.0718	0.2811	0.0784	0.2941	0.1782	0.0784	0.2745
4	68	3	0.0547	0.0441	−0.0047	0.0929	0.0000	0.1029	0.0422	0.0070	0.0960
5	82	2	0.0703	0.0244	−0.0090	0.0578	0.0000	0.0610	0.0266	0.0000	0.0610
6	62	3	0.0156	0.0484	−0.0050	0.1018	0.0000	0.1129	0.0461	0.0000	0.0968
7	66	2	0.0391	0.0303	−0.0111	0.0717	0.0000	0.0758	0.0350	0.0000	0.0758
8	102	2	0.0078	0.0196	−0.0073	0.0465	0.0000	0.0490	0.0195	0.0000	0.0490

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8564
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7936
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9192
• Bootstrap – průměr: 0.8556
• Bootstrap – dolní limit: 0.7914
• Bootstrap – horní limit: 0.9136

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3164
• Bootstrap – průměr: 0.3102
• Bootstrap – dolní limit: 0.2372
• Bootstrap – horní limit: 0.3858

IER

• Hodnota: 0.3746
• Bootstrap – průměr: 0.3975
• Bootstrap – dolní limit: 0.2647
• Bootstrap – horní limit: 0.5245

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8