Ratingový model 19

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 716
  • AUC: 0.8347
  • IE: 0.3308
  • IER: 0.2746

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5724 1.0000 716 395 0.5517 0.5152 0.5881 0.5154 0.5880 0.5506 0.5132 0.5919
2 0.1460 0.5724 970 124 0.1278 0.1068 0.1488 0.1072 0.1495 0.1264 0.1081 0.1450
3 0.0677 0.1460 969 72 0.0743 0.0578 0.0908 0.0578 0.0908 0.0746 0.0619 0.0909
4 0.0451 0.0677 969 28 0.0289 0.0183 0.0394 0.0186 0.0402 0.0284 0.0191 0.0377
5 0.0361 0.0451 969 38 0.0392 0.0270 0.0514 0.0279 0.0516 0.0382 0.0279 0.0511
6 0.0289 0.0361 969 23 0.0237 0.0142 0.0333 0.0144 0.0341 0.0240 0.0144 0.0336
7 0.0207 0.0289 969 26 0.0268 0.0167 0.0370 0.0175 0.0372 0.0271 0.0165 0.0382
8 0.0000 0.0207 969 10 0.0103 0.0040 0.0167 0.0041 0.0175 0.0104 0.0052 0.0165

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0250 −0.0845 0.1345 0.0324 0.0105 0.0576
362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0221 −0.0731 0.1173 0.0323 0.0083 0.0622
363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0764 −0.2559 0.4088 0.0733 0.0408 0.1197
364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7224 −3.8315 5.2763 0.7380 0.6007 0.8490
365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8214 −1.1201 2.7629 0.7824 0.6213 0.8932
366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8845 −0.0341 1.8030 0.8818 0.8317 0.9326
367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0888 −0.1945 0.3722 0.0889 0.0340 0.1673
368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0552 −0.2632 0.3735 0.0501 0.0300 0.0935
369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1118 −0.6344 0.8580 0.1027 0.0638 0.1596
370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0462 −0.1422 0.2346 0.0442 0.0175 0.0688
371 Nový úvěr č. 1 0.8842 −0.1172 1.8857 0.8023 0.2400 0.9566
372 Nový úvěr č. 2 0.0917 −0.2330 0.4164 0.0915 0.0213 0.2625
373 Nový úvěr č. 3 0.3937 −2.0061 2.7934 0.3808 0.1681 0.5894
374 Nový úvěr č. 4 0.0465 −0.1347 0.2278 0.0361 0.0051 0.0594
375 Nový úvěr č. 5 0.0370 −0.1070 0.1809 0.0311 0.0031 0.0602
376 Nový úvěr č. 6 0.0471 −0.2220 0.3162 0.0614 0.0102 0.1711
377 Nový úvěr č. 7 0.0431 −0.1965 0.2827 0.0481 0.0062 0.1221
378 Nový úvěr č. 8 0.0408 −0.1034 0.1849 0.0559 0.0168 0.1161
379 Nový úvěr č. 9 0.9497 0.5654 1.3341 0.9340 0.8745 0.9735
380 Nový úvěr č. 10 0.0444 −0.1666 0.2554 0.0767 0.0202 0.2588

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
55 1 3750 329 0.3954 0.6601
56 1 7500 673 0.3922 0.6601
57 1 15000 1366 0.4125 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
21 19 20 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −4.1990
in1->h1 3.4922
in2->h1 −0.1064
in3->h1 −0.4017
in4->h1 0.0284
in5->h1 −0.1643
in6->h1 0.2799
in7->h1 0.0790
in8->h1 −1.5706
in0->h2 1.1989
in1->h2 −0.1575
in2->h2 −0.6742
in3->h2 −0.2698
in4->h2 0.0355
in5->h2 −0.7031
in6->h2 0.5716
in7->h2 −0.4674
in8->h2 −0.7850
in0->h3 0.7831
in1->h3 0.5335
in2->h3 −0.9578
in3->h3 0.8147
in4->h3 −0.5142
in5->h3 −1.7320
in6->h3 −0.7419
in7->h3 −1.0069
in8->h3 −1.0386
h0->out −2.3132
h1->out 5.0140
h2->out −2.6325
h3->out 1.4372

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8