Ratingový model 20

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 716
• AUC: 0.8350
• IE: 0.3316
• IER: 0.2695

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5754	1.0000	716	393	0.5489	0.5124	0.5853	0.5126	0.5852	0.5477	0.5146	0.5887
2	0.1458	0.5754	970	121	0.1247	0.1039	0.1455	0.1041	0.1464	0.1249	0.1092	0.1418
3	0.0679	0.1458	969	72	0.0743	0.0578	0.0908	0.0578	0.0908	0.0746	0.0593	0.0877
4	0.0476	0.0679	969	44	0.0454	0.0323	0.0585	0.0330	0.0588	0.0444	0.0345	0.0552
5	0.0402	0.0476	969	33	0.0341	0.0226	0.0455	0.0227	0.0454	0.0345	0.0232	0.0465
6	0.0300	0.0402	969	30	0.0310	0.0201	0.0419	0.0206	0.0423	0.0310	0.0206	0.0439
7	0.0168	0.0300	969	20	0.0206	0.0117	0.0296	0.0124	0.0299	0.0207	0.0124	0.0299
8	0.0000	0.0168	969	3	0.0031	−0.0004	0.0066	0.0000	0.0072	0.0034	0.0000	0.0072

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
381	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0431	0.0249	0.0613	0.0406	0.0119	0.0806
382	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0434	0.0251	0.0617	0.0469	0.0093	0.1368
383	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0767	0.0118	0.1416	0.0753	0.0361	0.1295
384	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7752	0.5980	0.9525	0.7729	0.6379	0.8818
385	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.8114	0.7044	0.9183	0.7806	0.6164	0.9031
386	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.9016	0.8210	0.9822	0.8909	0.8296	0.9500
387	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1024	0.0589	0.1459	0.0981	0.0372	0.1773
388	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0474	0.0183	0.0765	0.0513	0.0299	0.0779
389	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0795	0.0555	0.1035	0.1003	0.0535	0.1623
390	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0677	0.0143	0.1210	0.0487	0.0283	0.0784
391	Nový úvěr č. 1	0.8838	0.7649	1.0027	0.7464	0.0777	0.9760
392	Nový úvěr č. 2	0.0197	−0.0294	0.0688	0.0553	0.0051	0.1416
393	Nový úvěr č. 3	0.2655	0.1828	0.3482	0.3330	0.1118	0.6929
394	Nový úvěr č. 4	0.0534	0.0049	0.1018	0.0408	0.0157	0.0717
395	Nový úvěr č. 5	0.0306	−0.0062	0.0674	0.0350	0.0008	0.1045
396	Nový úvěr č. 6	0.0973	−0.0452	0.2399	0.1327	0.0108	0.7815
397	Nový úvěr č. 7	0.0127	−0.0223	0.0477	0.0547	0.0037	0.1484
398	Nový úvěr č. 8	0.0648	−0.0424	0.1720	0.0647	0.0176	0.1288
399	Nový úvěr č. 9	0.9561	0.9114	1.0007	0.9436	0.8846	0.9838
400	Nový úvěr č. 10	0.0356	−0.0692	0.1404	0.0726	0.0095	0.2159

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
58	1	3750	329	0.4013	0.6601
59	1	7500	673	0.3946	0.6601
60	1	15000	1366	0.4143	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
21	19	20	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−1.9850
in1->h1	−1.9722
in2->h1	0.2101
in3->h1	−0.6896
in4->h1	−0.0569
in5->h1	0.6238
in6->h1	−0.4371
in7->h1	0.3145
in8->h1	1.0199
in0->h2	1.7901
in1->h2	0.8639
in2->h2	−1.0749
in3->h2	−0.6689
in4->h2	0.1511
in5->h2	−1.2648
in6->h2	1.5217
in7->h2	−0.5584
in8->h2	−1.7049
in0->h3	5.3264
in1->h3	−4.2311
in2->h3	0.2055
in3->h3	0.5886
in4->h3	0.0618
in5->h3	0.4054
in6->h3	−0.2171
in7->h3	−0.0406
in8->h3	1.7094
h0->out	3.6491
h1->out	−3.2636
h2->out	−1.5940
h3->out	−5.1130

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8