Ratingový model 189

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1336
  • AUC: 0.8353
  • IE: 0.3162
  • IER: 0.2702

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7243 1.0000 1336 708 0.5299 0.5032 0.5567 0.5030 0.5569 0.5286 0.5037 0.5589
2 0.2743 0.7243 1946 254 0.1305 0.1156 0.1455 0.1156 0.1454 0.1286 0.1151 0.1421
3 0.0501 0.2743 1946 112 0.0576 0.0472 0.0679 0.0473 0.0683 0.0575 0.0488 0.0660
4 0.0229 0.0501 1946 80 0.0411 0.0323 0.0499 0.0324 0.0504 0.0404 0.0313 0.0481
5 0.0149 0.0229 1946 76 0.0391 0.0304 0.0477 0.0308 0.0478 0.0390 0.0306 0.0481
6 0.0089 0.0149 1946 51 0.0262 0.0191 0.0333 0.0195 0.0334 0.0259 0.0177 0.0329
7 0.0047 0.0089 1946 32 0.0164 0.0108 0.0221 0.0108 0.0221 0.0161 0.0105 0.0206
8 0.0000 0.0047 1945 23 0.0118 0.0070 0.0166 0.0072 0.0170 0.0115 0.0077 0.0154

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3761 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0131 0.0000 0.0000 0.0135 0.0103 0.0172
3762 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0109 0.0000 0.0000 0.0113 0.0076 0.0153
3763 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0319 0.0000 0.0000 0.0327 0.0266 0.0404
3764 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8464 0.0000 0.0000 0.8447 0.8081 0.8786
3765 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7634 0.0000 0.0000 0.7635 0.7135 0.8013
3766 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8815 0.0000 0.0000 0.8805 0.8605 0.9008
3767 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3150 0.0000 0.0000 0.3098 0.2560 0.3684
3768 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0418 0.0000 0.0000 0.0431 0.0354 0.0500
3769 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0747 0.0000 0.0000 0.0757 0.0636 0.0866
3770 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0109 0.0000 0.0000 0.0112 0.0091 0.0135
3771 Nový úvěr č. 1 0.9456 0.0000 0.0000 0.9438 0.9220 0.9610
3772 Nový úvěr č. 2 0.0048 0.0000 0.0000 0.0050 0.0032 0.0082
3773 Nový úvěr č. 3 0.2558 0.0000 0.0000 0.2583 0.2339 0.2856
3774 Nový úvěr č. 4 0.0075 0.0000 0.0000 0.0077 0.0062 0.0095
3775 Nový úvěr č. 5 0.0167 0.0000 0.0000 0.0173 0.0135 0.0215
3776 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0009
3777 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
3778 Nový úvěr č. 8 0.0214 0.0000 0.0000 0.0217 0.0153 0.0289
3779 Nový úvěr č. 9 0.9322 0.0000 0.0000 0.9321 0.9158 0.9473
3780 Nový úvěr č. 10 0.0573 0.0000 0.0000 0.0577 0.0425 0.0751

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
565 6 7478 712 0.4064 0.6601
566 6 14957 1404 0.4095 0.6601
567 6 29914 2740 0.4062 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2193
1 0.3503
2 −0.0405
3 −1.1729
4 −0.1174
5 −0.1462
6 0.2042
7 0.2209
8 −0.4863

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8