Ratingový model 188

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1136
  • AUC: 0.8394
  • IE: 0.3180
  • IER: 0.2765

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5418 1.0000 1136 618 0.5440 0.5151 0.5730 0.5150 0.5731 0.5467 0.5201 0.5766
2 0.1483 0.5418 1624 211 0.1299 0.1136 0.1463 0.1139 0.1466 0.1305 0.1151 0.1466
3 0.0646 0.1483 1624 96 0.0591 0.0476 0.0706 0.0480 0.0708 0.0594 0.0489 0.0711
4 0.0447 0.0646 1624 75 0.0462 0.0360 0.0564 0.0363 0.0567 0.0467 0.0351 0.0573
5 0.0343 0.0447 1623 56 0.0345 0.0256 0.0434 0.0259 0.0437 0.0347 0.0262 0.0456
6 0.0267 0.0343 1623 42 0.0259 0.0182 0.0336 0.0185 0.0339 0.0259 0.0191 0.0327
7 0.0176 0.0267 1623 26 0.0160 0.0099 0.0221 0.0105 0.0222 0.0160 0.0098 0.0222
8 0.0000 0.0176 1623 12 0.0074 0.0032 0.0116 0.0037 0.0117 0.0071 0.0031 0.0114

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3741 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0485 −0.0230 0.1199 0.0505 0.0282 0.0850
3742 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0529 −0.0604 0.1663 0.0580 0.0225 0.1279
3743 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0511 −0.0048 0.1069 0.0628 0.0333 0.0990
3744 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7290 −0.2044 1.6624 0.7468 0.6391 0.8358
3745 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6974 0.0099 1.3850 0.6736 0.4369 0.7818
3746 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8361 0.5900 1.0823 0.8461 0.7989 0.8901
3747 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1167 −0.0737 0.3071 0.1139 0.0514 0.1717
3748 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0351 0.0048 0.0654 0.0372 0.0217 0.0559
3749 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0877 −0.0220 0.1973 0.1059 0.0728 0.1669
3750 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0382 0.0076 0.0688 0.0404 0.0275 0.0546
3751 Nový úvěr č. 1 0.2202 −0.4530 0.8933 0.6904 0.1284 0.9203
3752 Nový úvěr č. 2 0.0433 −0.0130 0.0997 0.0478 0.0138 0.0969
3753 Nový úvěr č. 3 0.1234 −0.0905 0.3372 0.2198 0.0908 0.4306
3754 Nový úvěr č. 4 0.0369 0.0065 0.0673 0.0382 0.0196 0.0606
3755 Nový úvěr č. 5 0.0060 −0.0051 0.0171 0.0256 0.0034 0.0669
3756 Nový úvěr č. 6 0.1693 −0.5462 0.8847 0.1846 0.0334 0.7714
3757 Nový úvěr č. 7 0.0479 −0.0288 0.1246 0.0510 0.0085 0.1674
3758 Nový úvěr č. 8 0.0689 0.0033 0.1344 0.0687 0.0310 0.1293
3759 Nový úvěr č. 9 0.8644 0.7310 0.9979 0.8684 0.8000 0.9344
3760 Nový úvěr č. 10 0.0627 0.0057 0.1196 0.0588 0.0126 0.1463

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
562 6 6250 612 0.4252 0.6272
563 6 12500 1182 0.4244 0.6601
564 6 25000 2265 0.4223 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
63 187 188 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.7035
in1->h1 −0.2946
in2->h1 −0.0319
in3->h1 −0.2715
in4->h1 0.2553
in5->h1 0.0895
in6->h1 −0.0440
in7->h1 0.2122
in8->h1 −1.7578
in0->h2 −3.7450
in1->h2 −4.0328
in2->h2 0.0749
in3->h2 −1.8867
in4->h2 0.0031
in5->h2 −0.0717
in6->h2 0.0235
in7->h2 −0.3536
in8->h2 8.1943
in0->h3 1.1324
in1->h3 −2.5062
in2->h3 0.1529
in3->h3 −2.1762
in4->h3 −0.4165
in5->h3 −0.9592
in6->h3 0.0474
in7->h3 −0.5286
in8->h3 0.6003
h0->out 2.3035
h1->out −4.9924
h2->out −3.7201
h3->out −1.2965

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8