Ratingový model 184

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 926
  • AUC: 0.8359
  • IE: 0.3275
  • IER: 0.2673

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5329 1.0000 926 500 0.5400 0.5079 0.5721 0.5076 0.5724 0.5421 0.5102 0.5751
2 0.1483 0.5329 1297 164 0.1264 0.1084 0.1445 0.1087 0.1450 0.1274 0.1095 0.1427
3 0.0684 0.1483 1297 87 0.0671 0.0535 0.0807 0.0540 0.0810 0.0677 0.0519 0.0790
4 0.0478 0.0684 1296 66 0.0509 0.0390 0.0629 0.0394 0.0633 0.0526 0.0393 0.0652
5 0.0356 0.0478 1296 46 0.0355 0.0254 0.0456 0.0255 0.0455 0.0351 0.0255 0.0463
6 0.0267 0.0356 1296 34 0.0262 0.0175 0.0349 0.0177 0.0355 0.0257 0.0181 0.0332
7 0.0165 0.0267 1296 20 0.0154 0.0087 0.0221 0.0093 0.0224 0.0159 0.0100 0.0220
8 0.0000 0.0165 1296 9 0.0069 0.0024 0.0115 0.0031 0.0116 0.0068 0.0031 0.0100

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3661 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0776 −0.0142 0.1694 0.0581 0.0275 0.0974
3662 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0927 −0.0340 0.2195 0.0659 0.0275 0.1569
3663 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0489 −0.0234 0.1212 0.0637 0.0321 0.1055
3664 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7250 0.5935 0.8566 0.7245 0.5798 0.8327
3665 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7333 0.5665 0.9001 0.7139 0.5446 0.8293
3666 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8352 0.7056 0.9647 0.8436 0.7904 0.8876
3667 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1198 0.0380 0.2016 0.1213 0.0560 0.2206
3668 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0334 −0.0326 0.0995 0.0369 0.0188 0.0588
3669 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0818 0.0199 0.1437 0.0989 0.0521 0.1533
3670 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0400 0.0022 0.0777 0.0446 0.0268 0.0687
3671 Nový úvěr č. 1 0.1081 −0.0330 0.2492 0.6430 0.0871 0.9252
3672 Nový úvěr č. 2 0.0290 −0.0278 0.0858 0.0578 0.0050 0.1420
3673 Nový úvěr č. 3 0.1050 −0.0222 0.2322 0.1669 0.0516 0.3739
3674 Nový úvěr č. 4 0.0489 −0.0140 0.1117 0.0386 0.0185 0.0629
3675 Nový úvěr č. 5 0.0172 −0.0133 0.0477 0.0280 0.0021 0.0823
3676 Nový úvěr č. 6 0.0929 −0.0073 0.1932 0.1896 0.0337 0.7086
3677 Nový úvěr č. 7 0.0261 −0.0352 0.0873 0.0724 0.0115 0.2218
3678 Nový úvěr č. 8 0.0675 −0.0622 0.1972 0.0895 0.0329 0.1640
3679 Nový úvěr č. 9 0.8754 0.7845 0.9663 0.8775 0.7944 0.9283
3680 Nový úvěr č. 10 0.0226 −0.0274 0.0726 0.0839 0.0122 0.3160

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
550 6 5000 489 0.4292 0.2700
551 6 10000 959 0.4280 0.6601
552 6 20000 1822 0.4195 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
62 183 184 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.4060
in1->h1 −1.5035
in2->h1 0.1099
in3->h1 −2.4687
in4->h1 −0.1677
in5->h1 −0.7611
in6->h1 −0.3548
in7->h1 −0.2167
in8->h1 0.3704
in0->h2 0.6825
in1->h2 0.4215
in2->h2 −0.0965
in3->h2 0.8204
in4->h2 0.2396
in5->h2 0.3767
in6->h2 0.1016
in7->h2 0.2846
in8->h2 −2.8364
in0->h3 −3.0324
in1->h3 −3.4663
in2->h3 0.0757
in3->h3 −1.8892
in4->h3 −0.0333
in5->h3 −0.1197
in6->h3 0.0389
in7->h3 −0.2802
in8->h3 7.1528
h0->out 2.7121
h1->out −2.3420
h2->out −5.1735
h3->out −4.4839

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8