Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 6
- Velikost výběru: 10000
- Počet defaultů: 926
- AUC: 0.8338
- IE: 0.3262
- IER: 0.2690
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7207 | 1.0000 | 926 | 493 | 0.5324 | 0.5003 | 0.5645 | 0.5000 | 0.5648 | 0.5293 | 0.4965 | 0.5594 |
2 | 0.2762 | 0.7207 | 1297 | 178 | 0.1372 | 0.1185 | 0.1560 | 0.1187 | 0.1565 | 0.1371 | 0.1187 | 0.1512 |
3 | 0.0521 | 0.2762 | 1297 | 66 | 0.0509 | 0.0389 | 0.0628 | 0.0393 | 0.0632 | 0.0509 | 0.0416 | 0.0601 |
4 | 0.0241 | 0.0521 | 1296 | 61 | 0.0471 | 0.0355 | 0.0586 | 0.0363 | 0.0586 | 0.0468 | 0.0363 | 0.0587 |
5 | 0.0158 | 0.0241 | 1296 | 49 | 0.0378 | 0.0274 | 0.0482 | 0.0278 | 0.0486 | 0.0375 | 0.0270 | 0.0490 |
6 | 0.0094 | 0.0158 | 1296 | 40 | 0.0309 | 0.0214 | 0.0403 | 0.0216 | 0.0409 | 0.0304 | 0.0216 | 0.0382 |
7 | 0.0049 | 0.0094 | 1296 | 24 | 0.0185 | 0.0112 | 0.0259 | 0.0116 | 0.0262 | 0.0192 | 0.0127 | 0.0262 |
8 | 0.0000 | 0.0049 | 1296 | 15 | 0.0116 | 0.0058 | 0.0174 | 0.0062 | 0.0177 | 0.0109 | 0.0058 | 0.0162 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 0.0102 | 0.0223 |
3602 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.0078 | 0.0212 |
3603 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0240 | 0.0443 |
3604 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8535 | 0.8220 | 0.8796 |
3605 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7757 | 0.7250 | 0.8198 |
3606 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8790 | 0.8533 | 0.9062 |
3607 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3155 | 0.2429 | 0.3933 |
3608 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0432 | 0.0359 | 0.0515 |
3609 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0785 | 0.0669 | 0.0908 |
3610 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.0089 | 0.0155 |
3611 | Nový úvěr č. 1 | 0.9468 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9444 | 0.9238 | 0.9688 |
3612 | Nový úvěr č. 2 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0027 | 0.0076 |
3613 | Nový úvěr č. 3 | 0.2668 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2667 | 0.2367 | 0.3070 |
3614 | Nový úvěr č. 4 | 0.0081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.0062 | 0.0101 |
3615 | Nový úvěr č. 5 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0236 |
3616 | Nový úvěr č. 6 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0011 |
3617 | Nový úvěr č. 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 |
3618 | Nový úvěr č. 8 | 0.0237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 0.0144 | 0.0346 |
3619 | Nový úvěr č. 9 | 0.9332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9326 | 0.9132 | 0.9485 |
3620 | Nový úvěr č. 10 | 0.0596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 | 0.0375 | 0.0893 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
541 | 6 | 5000 | 489 | 0.4165 | 0.6601 |
542 | 6 | 10000 | 959 | 0.4169 | 0.6272 |
543 | 6 | 20000 | 1822 | 0.4098 | 0.6272 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
0 | 7.2611 |
1 | 0.3472 |
2 | −0.0266 |
3 | −1.1262 |
4 | −0.0839 |
5 | −0.1428 |
6 | 0.2394 |
7 | 0.2125 |
8 | −0.4959 |
Grafy
Celkový
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p.png)
Rating 1
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p1.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b1.png)
Rating 2
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p2.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b2.png)
Rating 3
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p3.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b3.png)
Rating 4
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p4.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b4.png)
Rating 5
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p5.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b5.png)
Rating 6
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p6.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b6.png)
Rating 7
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p7.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b7.png)
Rating 8
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/p8.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/181/b8.png)