Ratingový model 181

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 926
  • AUC: 0.8338
  • IE: 0.3262
  • IER: 0.2690

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7207 1.0000 926 493 0.5324 0.5003 0.5645 0.5000 0.5648 0.5293 0.4965 0.5594
2 0.2762 0.7207 1297 178 0.1372 0.1185 0.1560 0.1187 0.1565 0.1371 0.1187 0.1512
3 0.0521 0.2762 1297 66 0.0509 0.0389 0.0628 0.0393 0.0632 0.0509 0.0416 0.0601
4 0.0241 0.0521 1296 61 0.0471 0.0355 0.0586 0.0363 0.0586 0.0468 0.0363 0.0587
5 0.0158 0.0241 1296 49 0.0378 0.0274 0.0482 0.0278 0.0486 0.0375 0.0270 0.0490
6 0.0094 0.0158 1296 40 0.0309 0.0214 0.0403 0.0216 0.0409 0.0304 0.0216 0.0382
7 0.0049 0.0094 1296 24 0.0185 0.0112 0.0259 0.0116 0.0262 0.0192 0.0127 0.0262
8 0.0000 0.0049 1296 15 0.0116 0.0058 0.0174 0.0062 0.0177 0.0109 0.0058 0.0162

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3601 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0148 0.0000 0.0000 0.0151 0.0102 0.0223
3602 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0127 0.0000 0.0000 0.0131 0.0078 0.0212
3603 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0326 0.0000 0.0000 0.0330 0.0240 0.0443
3604 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8562 0.0000 0.0000 0.8535 0.8220 0.8796
3605 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7766 0.0000 0.0000 0.7757 0.7250 0.8198
3606 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8811 0.0000 0.0000 0.8790 0.8533 0.9062
3607 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3198 0.0000 0.0000 0.3155 0.2429 0.3933
3608 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0429 0.0000 0.0000 0.0432 0.0359 0.0515
3609 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0786 0.0000 0.0000 0.0785 0.0669 0.0908
3610 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0119 0.0000 0.0000 0.0120 0.0089 0.0155
3611 Nový úvěr č. 1 0.9468 0.0000 0.0000 0.9444 0.9238 0.9688
3612 Nový úvěr č. 2 0.0048 0.0000 0.0000 0.0050 0.0027 0.0076
3613 Nový úvěr č. 3 0.2668 0.0000 0.0000 0.2667 0.2367 0.3070
3614 Nový úvěr č. 4 0.0081 0.0000 0.0000 0.0082 0.0062 0.0101
3615 Nový úvěr č. 5 0.0170 0.0000 0.0000 0.0172 0.0123 0.0236
3616 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 0.0011
3617 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0006
3618 Nový úvěr č. 8 0.0237 0.0000 0.0000 0.0243 0.0144 0.0346
3619 Nový úvěr č. 9 0.9332 0.0000 0.0000 0.9326 0.9132 0.9485
3620 Nový úvěr č. 10 0.0596 0.0000 0.0000 0.0610 0.0375 0.0893

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
541 6 5000 489 0.4165 0.6601
542 6 10000 959 0.4169 0.6272
543 6 20000 1822 0.4098 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2611
1 0.3472
2 −0.0266
3 −1.1262
4 −0.0839
5 −0.1428
6 0.2394
7 0.2125
8 −0.4959

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8