Ratingový model 179

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 704
  • AUC: 0.8399
  • IE: 0.3274
  • IER: 0.2682

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5528 1.0000 704 379 0.5384 0.5015 0.5752 0.5014 0.5753 0.5398 0.4999 0.5755
2 0.1642 0.5528 971 136 0.1401 0.1182 0.1619 0.1184 0.1627 0.1381 0.1184 0.1565
3 0.0675 0.1642 971 59 0.0608 0.0457 0.0758 0.0463 0.0762 0.0618 0.0448 0.0768
4 0.0435 0.0675 971 51 0.0525 0.0385 0.0666 0.0391 0.0669 0.0528 0.0402 0.0665
5 0.0355 0.0435 971 28 0.0288 0.0183 0.0394 0.0185 0.0402 0.0293 0.0206 0.0391
6 0.0270 0.0355 971 24 0.0247 0.0150 0.0345 0.0154 0.0350 0.0247 0.0154 0.0335
7 0.0190 0.0270 971 20 0.0206 0.0117 0.0295 0.0124 0.0299 0.0205 0.0124 0.0304
8 0.0000 0.0190 970 7 0.0072 0.0019 0.0125 0.0021 0.0134 0.0073 0.0026 0.0124

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3561 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0461 −0.0479 0.1402 0.0482 0.0172 0.1003
3562 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0448 −0.0500 0.1397 0.0548 0.0157 0.1410
3563 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0673 −0.0006 0.1351 0.0729 0.0349 0.1388
3564 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7418 −0.6031 2.0868 0.7341 0.5942 0.8386
3565 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7072 −0.7721 2.1864 0.6833 0.5069 0.8121
3566 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8359 0.0488 1.6230 0.8420 0.7351 0.8962
3567 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1298 −0.1373 0.3969 0.1413 0.0672 0.2812
3568 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0393 −0.0364 0.1151 0.0365 0.0174 0.0531
3569 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1207 −0.2616 0.5029 0.1177 0.0766 0.1745
3570 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0417 −0.0185 0.1020 0.0325 0.0132 0.0583
3571 Nový úvěr č. 1 0.8965 0.6529 1.1402 0.7674 0.1712 0.9437
3572 Nový úvěr č. 2 0.0526 −0.0301 0.1354 0.0684 0.0206 0.1489
3573 Nový úvěr č. 3 0.3009 −0.9999 1.6017 0.2606 0.1010 0.4234
3574 Nový úvěr č. 4 0.0388 −0.0114 0.0890 0.0275 0.0061 0.0512
3575 Nový úvěr č. 5 0.0345 −0.0119 0.0808 0.0378 0.0083 0.0804
3576 Nový úvěr č. 6 0.0557 −0.0793 0.1906 0.1105 0.0178 0.3552
3577 Nový úvěr č. 7 0.0543 −0.0110 0.1197 0.0586 0.0172 0.1515
3578 Nový úvěr č. 8 0.0927 0.0068 0.1786 0.0773 0.0308 0.1555
3579 Nový úvěr č. 9 0.8613 0.2083 1.5143 0.8750 0.7836 0.9350
3580 Nový úvěr č. 10 0.0583 −0.0121 0.1287 0.0707 0.0176 0.1856

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
535 6 3750 370 0.4314 0.2700
536 6 7500 714 0.4188 0.2700
537 6 15000 1407 0.4210 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
61 179 180 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.1554
in1->h1 −0.4395
in2->h1 0.2917
in3->h1 −0.4341
in4->h1 −0.6529
in5->h1 0.5191
in6->h1 −0.1414
in7->h1 −0.2861
in8->h1 −0.7364
in0->h2 4.6946
in1->h2 −3.0115
in2->h2 0.0248
in3->h2 −0.5233
in4->h2 0.0794
in5->h2 0.1398
in6->h2 0.0452
in7->h2 −0.1342
in8->h2 1.3755
in0->h3 0.4651
in1->h3 0.7177
in2->h3 0.3254
in3->h3 0.9709
in4->h3 −0.5422
in5->h3 0.7609
in6->h3 0.1715
in7->h3 −0.2267
in8->h3 −0.0722
h0->out 0.8315
h1->out −1.3280
h2->out −4.5203
h3->out 1.8684

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8