Ratingový model 176

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 483
• AUC: 0.8410
• IE: 0.3341
• IER: 0.2688

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5593	1.0000	483	260	0.5383	0.4938	0.5828	0.4948	0.5818	0.5410	0.4906	0.5840
2	0.1719	0.5593	646	102	0.1579	0.1298	0.1860	0.1300	0.1858	0.1594	0.1378	0.1827
3	0.0702	0.1719	646	37	0.0573	0.0394	0.0752	0.0402	0.0759	0.0579	0.0386	0.0728
4	0.0452	0.0702	645	31	0.0481	0.0316	0.0646	0.0326	0.0651	0.0480	0.0309	0.0628
5	0.0361	0.0452	645	25	0.0388	0.0239	0.0537	0.0248	0.0543	0.0373	0.0240	0.0543
6	0.0271	0.0361	645	15	0.0233	0.0116	0.0349	0.0124	0.0357	0.0235	0.0140	0.0341
7	0.0145	0.0271	645	10	0.0155	0.0060	0.0250	0.0062	0.0264	0.0163	0.0078	0.0248
8	0.0000	0.0145	645	3	0.0047	−0.0006	0.0099	0.0000	0.0109	0.0046	0.0000	0.0093

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
3501	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0560	−0.0030	0.1149	0.0639	0.0207	0.1622
3502	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0747	−0.0752	0.2246	0.0760	0.0142	0.2486
3503	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0660	−0.0167	0.1488	0.0742	0.0276	0.1364
3504	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7106	0.4810	0.9403	0.7065	0.4791	0.8404
3505	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7192	0.5259	0.9124	0.6790	0.4534	0.8404
3506	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8246	0.6838	0.9654	0.8337	0.7605	0.9012
3507	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1622	0.0759	0.2486	0.1269	0.0068	0.2584
3508	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0348	0.0172	0.0524	0.0325	0.0098	0.0544
3509	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1094	−0.1200	0.3388	0.1172	0.0527	0.2353
3510	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0419	0.0078	0.0760	0.0389	0.0142	0.0711
3511	Nový úvěr č. 1	0.7234	0.2606	1.1863	0.7034	0.0821	0.9459
3512	Nový úvěr č. 2	0.0202	−0.0557	0.0961	0.0534	0.0009	0.1361
3513	Nový úvěr č. 3	0.3012	−0.4312	1.0336	0.2903	0.0799	0.6862
3514	Nový úvěr č. 4	0.0312	0.0095	0.0529	0.0395	0.0103	0.1505
3515	Nový úvěr č. 5	0.0150	−0.0136	0.0437	0.0494	0.0011	0.2508
3516	Nový úvěr č. 6	0.2779	−0.1514	0.7071	0.1617	0.0097	0.7803
3517	Nový úvěr č. 7	0.0776	−0.1581	0.3133	0.0596	0.0031	0.1456
3518	Nový úvěr č. 8	0.0831	−0.0919	0.2582	0.0890	0.0177	0.1589
3519	Nový úvěr č. 9	0.8921	0.7908	0.9933	0.8614	0.7329	0.9313
3520	Nový úvěr č. 10	0.0387	−0.0750	0.1525	0.0658	0.0063	0.1587

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
526	6	2500	237	0.3978	0.9801
527	6	5000	489	0.4206	0.6272
528	6	10000	959	0.4190	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
60	175	176	6	2000	182

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.4449
in1->h1	−2.2760
in2->h1	0.4709
in3->h1	0.0379
in4->h1	−0.2643
in5->h1	0.0936
in6->h1	−0.6879
in7->h1	0.3664
in8->h1	−2.1025
in0->h2	2.2305
in1->h2	0.0975
in2->h2	−0.2845
in3->h2	−2.2953
in4->h2	0.2064
in5->h2	−0.4360
in6->h2	0.3064
in7->h2	−0.1544
in8->h2	−0.7769
in0->h3	−1.8549
in1->h3	−3.3796
in2->h3	0.1638
in3->h3	−0.2132
in4->h3	0.1067
in5->h3	0.3663
in6->h3	0.0773
in7->h3	0.0266
in8->h3	5.4257
h0->out	2.7520
h1->out	−3.8016
h2->out	−2.5998
h3->out	−4.0784

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8